Сравнение VAPX.L с JRCE.L
VAPX.L (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing) and JRCE.L (JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) are both exchange-traded funds - VAPX.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while JRCE.L is a China Equities fund tracking the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 3 years, VAPX.L returned 20.60%/yr vs 9.61%/yr for JRCE.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. VAPX.L charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for JRCE.L.
Доходность
Сравнение доходности VAPX.L и JRCE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VAPX.L торгуется в GBP, в то время как JRCE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRCE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VAPX.L показывает доходность 32.17%, что значительно ниже, чем у JRCE.L с доходностью 10,596.03%.
VAPX.L
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -13.99%
- 6 месяцев
- 23.04%
- С начала года
- 32.17%
- 1 год
- 52.72%
- 3 года*
- 20.60%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 10.33%
JRCE.L
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -5.23%
- 6 месяцев
- 3.47%
- С начала года
- 10,596.03%
- 1 год
- 29.13%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VAPX.L и JRCE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VAPX.L Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing | 32.17% | 31.34% | -3.50% | 3.89% | 1.64% |
JRCE.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 10,596.03% | -98.80% | 11.38% | -17.74% | -9.39% |
Correlation
The correlation between VAPX.L and JRCE.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAPX.L vs. JRCE.L — Ранг доходности на риск
VAPX.L
JRCE.L
Сравнение VAPX.L c JRCE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VAPX.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAPX.L | JRCE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -260.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 88.90 | -87.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 0.31 | +2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 0.70 | +10.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAPX.L и JRCE.L
Максимальная просадка VAPX.L за все время составила -30.88%, что меньше максимальной просадки JRCE.L в -99.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAPX.L и JRCE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAPX.L | JRCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.88% | -99.20% | +68.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.88% | -99.05% | +82.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.88% | -99.15% | +82.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.88% | -8.82% | -8.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -21.04% | +14.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 43.28% | -38.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAPX.L и JRCE.L
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VAPX.L) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что VAPX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRCE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAPX.L | JRCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.48% | 9.07% | +4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.15% | 654.26% | -630.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.81% | 25,991.73% | -25,965.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 12,491.08% | -12,473.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 12,491.08% | -12,473.05% |
Сравнение комиссий VAPX.L и JRCE.L
VAPX.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JRCE.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAPX.L и JRCE.L
Дивидендная доходность VAPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, тогда как JRCE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRCE.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VAPX.L Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing | 2.09% | 2.70% | 3.47% | 3.53% | 4.32% | 3.51% | 2.08% | 3.39% | 3.52% | 3.10% | 2.71% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
VAPX.L and JRCE.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VAPX.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAPX.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for JRCE.L.
VAPX.L is categorized as Asia Pacific Equities, while JRCE.L is China Equities. VAPX.L tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while JRCE.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for VAPX.L and 0.40% for JRCE.L.
Подберите оптимальное распределение для VAPX.L и JRCE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор