PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALW.L с IWVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VALW.L с IWVL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VALW.L (SPDR MSCI World Value UCITS ETF) and IWVL.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds - VALW.L tracks the MSCI ACWI Value NR USD while IWVL.L tracks the MSCI World Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VALW.L returned 14.46%/yr vs 17.54%/yr for IWVL.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VALW.L и IWVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VALW.L торгуется в GBP, в то время как IWVL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWVL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VALW.L показывает доходность 19.04%, что значительно ниже, чем у IWVL.L с доходностью 34.84%.

VALW.L

1 день
0.03%
1 месяц
9.21%
С начала года
19.04%
6 месяцев
20.83%
1 год
45.90%
3 года*
21.00%
5 лет*
14.46%
10 лет*
—

IWVL.L

1 день
-0.65%
1 месяц
13.25%
С начала года
34.84%
6 месяцев
37.26%
1 год
67.93%
3 года*
27.08%
5 лет*
17.54%
10 лет*
13.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VALW.L и IWVL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
VALW.L
SPDR MSCI World Value UCITS ETF		19.04%27.01%5.92%16.43%0.09%20.68%-18.17%
IWVL.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)		34.84%30.41%6.96%13.56%0.94%21.25%11.30%

Correlation

The correlation between VALW.L and IWVL.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2020 г.

0.88

The correlation between VALW.L and IWVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VALW.L и IWVL.L

Секторы
VALW.L
IWVL.L

Технологии

29.7%
33.9%

Финансовые услуги

15.4%
14.8%

Промышленность

12.4%
11.3%

Здравоохранение

9.4%
8.8%

Потребительский циклический сектор

8.3%
7.9%

Коммуникационные услуги

8.1%
7.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.5%

Энергетика

4.1%
3.8%

Сырьевые материалы

3.2%
3.0%

Коммунальные услуги

2.7%
2.5%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Технологии

VALW.L
29.7%
IWVL.L
33.9%

Финансовые услуги

VALW.L
15.4%
IWVL.L
14.8%

Промышленность

VALW.L
12.4%
IWVL.L
11.3%

Здравоохранение

VALW.L
9.4%
IWVL.L
8.8%

Потребительский циклический сектор

VALW.L
8.3%
IWVL.L
7.9%

Коммуникационные услуги

VALW.L
8.1%
IWVL.L
7.6%

Потребительский защитный сектор

VALW.L
4.9%
IWVL.L
4.5%

Энергетика

VALW.L
4.1%
IWVL.L
3.8%

Сырьевые материалы

VALW.L
3.2%
IWVL.L
3.0%

Коммунальные услуги

VALW.L
2.7%
IWVL.L
2.5%

Недвижимость

VALW.L
1.8%
IWVL.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Value UCITS ETF

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с VALW.L:
VALW.L с LGGG.LVALW.L с FUQIXVALW.L с GACA.DEVALW.L с VWRA.LVALW.L с ^GSPCVALW.L с VWRP.LVALW.L с XDEV.L
Часто сравнивают с IWVL.L:
IWVL.L с VWRA.LIWVL.L с IWDA.ASIWVL.L с IWQU.LIWVL.L с DFIVIWVL.L с VOOIWVL.L с URTHIWVL.L с VT

Доходность на риск

VALW.L vs. IWVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALW.L
Ранг доходности на риск VALW.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALW.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALW.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALW.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALW.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALW.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IWVL.L
Ранг доходности на риск IWVL.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWVL.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWVL.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWVL.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWVL.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWVL.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALW.L c IWVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALW.LIWVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.83
4.57

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.26
6.12

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.85

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.49

8.65

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.35

36.16

-11.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALW.L vs. IWVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALW.L на текущий момент составляет 3.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWVL.L равному 4.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALW.L и IWVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALW.LIWVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83

4.57

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

1.22

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.75

-0.08

Просадки

Сравнение просадок VALW.L и IWVL.L

Максимальная просадка VALW.L за все время составила -28.59%, примерно равная максимальной просадке IWVL.L в -28.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALW.L и IWVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VALW.LIWVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.59%

-28.56%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-7.82%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.24%

-14.14%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.24%

-14.14%

-0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.65%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-4.52%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.87%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VALW.L и IWVL.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L) составляет 4.23%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что VALW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VALW.LIWVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

6.16%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

12.58%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

14.78%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

14.34%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

16.05%

+0.62%

Сравнение комиссий VALW.L и IWVL.L

И VALW.L, и IWVL.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALW.L и IWVL.L

Ни VALW.L, ни IWVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VALW.L and IWVL.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VALW.L and IWVL.L have the same expense ratio: 0.25% per year.

VALW.L tracks MSCI ACWI Value NR USD, while IWVL.L tracks MSCI World Enhanced Value Index. They also come from different issuers: State Street and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VALW.L и IWVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор