Сравнение VALU.DE с WTEE.DE
VALU.DE (BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF) and WTEE.DE (WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF) are both Europe Equities funds - VALU.DE tracks the BNP Paribas Value Europe ESG while WTEE.DE tracks the WisdomTree Europe Equity Income. Both are passively managed. Over the past 5 years, VALU.DE returned 7.79%/yr vs 12.46%/yr for WTEE.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VALU.DE charges 0.30%/yr vs 0.29%/yr for WTEE.DE.
Доходность
Сравнение доходности VALU.DE и WTEE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VALU.DE показывает доходность 10.35%, что значительно ниже, чем у WTEE.DE с доходностью 13.70%.
VALU.DE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 16.63%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- —
WTEE.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 16.59%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VALU.DE и WTEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALU.DE BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF | 10.35% | 23.55% | 9.22% | 14.94% | -19.32% | 23.14% | 9.63% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 13.70% | 28.40% | 2.20% | 15.07% | 0.05% | 18.73% | 6.60% |
Correlation
The correlation between VALU.DE and WTEE.DE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г. | 0.77 |
The correlation between VALU.DE and WTEE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALU.DE vs. WTEE.DE — Ранг доходности на риск
VALU.DE
WTEE.DE
Сравнение VALU.DE c WTEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALU.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALU.DE | WTEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.43 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 3.80 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 14.72 | -6.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALU.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 2.35 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.93 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.08 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок VALU.DE и WTEE.DE
Максимальная просадка VALU.DE за все время составила -41.04%, что больше максимальной просадки WTEE.DE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALU.DE и WTEE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALU.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.04% | -16.45% | -24.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -6.78% | -0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.17% | -14.12% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.19% | -16.45% | -14.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -1.96% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -2.65% | -5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 1.75% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALU.DE и WTEE.DE
BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALU.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) имеют волатильность 3.65% и 3.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALU.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 3.73% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 8.73% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.49% | 10.94% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 14.50% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.76% | 14.99% | +0.77% |
Сравнение комиссий VALU.DE и WTEE.DE
VALU.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии WTEE.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALU.DE и WTEE.DE
VALU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
VALU.DE BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 4.55% | 5.37% | 6.81% | 5.61% | 5.35% | 4.64% |
Часто задаваемые вопросы
VALU.DE and WTEE.DE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTEE.DE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTEE.DE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for VALU.DE.
VALU.DE tracks BNP Paribas Value Europe ESG, while WTEE.DE tracks WisdomTree Europe Equity Income. They also come from different issuers: BNP Paribas and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for VALU.DE and 0.29% for WTEE.DE.
Подберите оптимальное распределение для VALU.DE и WTEE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор