PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALU.DE с LCUK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VALU.DE с LCUK.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VALU.DE (BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF) and LCUK.DE (Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds - VALU.DE tracks the BNP Paribas Value Europe ESG while LCUK.DE tracks the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, VALU.DE returned 7.79%/yr vs 10.57%/yr for LCUK.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VALU.DE charges 0.30%/yr vs 0.04%/yr for LCUK.DE.

Доходность

Сравнение доходности VALU.DE и LCUK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALU.DE) и Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VALU.DE показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у LCUK.DE с доходностью 6.49%.

VALU.DE

1 день
0.71%
1 месяц
1.81%
С начала года
10.35%
6 месяцев
13.44%
1 год
18.68%
3 года*
16.63%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—

LCUK.DE

1 день
0.13%
1 месяц
1.45%
С начала года
6.49%
6 месяцев
9.10%
1 год
17.00%
3 года*
14.46%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VALU.DE и LCUK.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VALU.DE
BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF		10.35%23.55%9.22%14.94%-19.32%23.14%-12.18%17.78%-8.10%
LCUK.DE
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist		6.49%19.79%13.71%9.61%-4.22%25.64%-15.89%26.84%-5.66%

Correlation

The correlation between VALU.DE and LCUK.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г.

0.84

The correlation between VALU.DE and LCUK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF

Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с VALU.DE:
VALU.DE с ED3F.DEVALU.DE с VLEU.DEVALU.DE с 18M2.DEVALU.DE с CEMT.DEVALU.DE с MIVA.DEVALU.DE с ASRE.DEVALU.DE с 5HEU.DE
Часто сравнивают с LCUK.DE:
LCUK.DE с IS3G.DELCUK.DE с SPYE.DELCUK.DE с XESD.DELCUK.DE с FEUQ.DELCUK.DE с EDM4.DELCUK.DE с VUKE.DELCUK.DE с DBXD.DE

Доходность на риск

VALU.DE vs. LCUK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALU.DE
Ранг доходности на риск VALU.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALU.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALU.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALU.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALU.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALU.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
LCUK.DE
Ранг доходности на риск LCUK.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCUK.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCUK.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCUK.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCUK.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCUK.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALU.DE c LCUK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALU.DE) и Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALU.DELCUK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.39

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
1.96

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.04

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.31

7.27

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALU.DE vs. LCUK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALU.DE на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCUK.DE равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALU.DE и LCUK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALU.DELCUK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.39

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.74

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.48

0.00

Просадки

Сравнение просадок VALU.DE и LCUK.DE

Максимальная просадка VALU.DE за все время составила -41.04%, примерно равная максимальной просадке LCUK.DE в -41.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALU.DE и LCUK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VALU.DELCUK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.04%

-41.10%

+0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-8.31%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-16.69%

+2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.19%

-16.69%

-14.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-2.84%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-5.66%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.33%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VALU.DE и LCUK.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALU.DE) составляет 3.65%, в то время как у Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.DE) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что VALU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCUK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VALU.DELCUK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

4.62%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

10.28%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

12.17%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

14.12%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

17.10%

-1.34%

Сравнение комиссий VALU.DE и LCUK.DE

VALU.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LCUK.DE в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALU.DE и LCUK.DE

VALU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LCUK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
LCUK.DE
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist		2.84%3.03%3.73%3.09%4.08%3.76%2.95%3.36%
VALU.DE
BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VALU.DE and LCUK.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LCUK.DE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LCUK.DE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.30% for VALU.DE.

VALU.DE tracks BNP Paribas Value Europe ESG, while LCUK.DE tracks FTSE AllSh TR GBP. They also come from different issuers: BNP Paribas and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for VALU.DE and 0.04% for LCUK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VALU.DE и LCUK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор