PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALU.DE с H4ZZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VALU.DE с H4ZZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VALU.DE (BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF) and H4ZZ.DE (HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - VALU.DE tracks the BNP Paribas Value Europe ESG while H4ZZ.DE tracks the EURO STOXX 50. Both are passively managed. Over the past 3 years, VALU.DE returned 16.63%/yr vs 15.64%/yr for H4ZZ.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VALU.DE charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for H4ZZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности VALU.DE и H4ZZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALU.DE) и HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VALU.DE показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у H4ZZ.DE с доходностью 7.20%.

VALU.DE

1 день
0.71%
1 месяц
-0.37%
С начала года
10.35%
6 месяцев
13.19%
1 год
18.43%
3 года*
16.63%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—

H4ZZ.DE

1 день
0.77%
1 месяц
1.96%
С начала года
7.20%
6 месяцев
8.56%
1 год
15.62%
3 года*
15.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VALU.DE и H4ZZ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
VALU.DE
BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF		10.35%23.55%9.22%14.94%-1.52%
H4ZZ.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)		7.20%22.35%10.99%22.53%9.82%

Correlation

The correlation between VALU.DE and H4ZZ.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г.

0.84

The correlation between VALU.DE and H4ZZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF

HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с VALU.DE:
VALU.DE с LCUK.DEVALU.DE с ED3F.DEVALU.DE с VLEU.DEVALU.DE с 18M2.DEVALU.DE с CEMT.DEVALU.DE с ASRE.DEVALU.DE с MIVA.DE
Часто сравнивают с H4ZZ.DE:
H4ZZ.DE с EXIE.DEH4ZZ.DE с XECT.DEH4ZZ.DE с AMES.DEH4ZZ.DE с VALD.DEH4ZZ.DE с CEMT.DEH4ZZ.DE с XDUK.DEH4ZZ.DE с XESD.DE

Доходность на риск

VALU.DE vs. H4ZZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALU.DE
Ранг доходности на риск VALU.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALU.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALU.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALU.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALU.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALU.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
H4ZZ.DE
Ранг доходности на риск H4ZZ.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZZ.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZZ.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZZ.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZZ.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZZ.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALU.DE c H4ZZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALU.DE) и HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALU.DEH4ZZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
0.98

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
1.54

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

1.43

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.31

4.86

+3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALU.DE vs. H4ZZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALU.DE на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа H4ZZ.DE равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALU.DE и H4ZZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALU.DEH4ZZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.98

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.18

-0.69

Просадки

Сравнение просадок VALU.DE и H4ZZ.DE

Максимальная просадка VALU.DE за все время составила -41.04%, что больше максимальной просадки H4ZZ.DE в -16.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALU.DE и H4ZZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VALU.DEH4ZZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.04%

-16.46%

-24.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-10.94%

+3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-16.46%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.53%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-2.68%

-5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

3.23%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VALU.DE и H4ZZ.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALU.DE) составляет 3.65%, в то время как у HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что VALU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4ZZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VALU.DEH4ZZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

4.93%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

12.97%

-3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

15.97%

-4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

15.85%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

15.85%

-0.09%

Сравнение комиссий VALU.DE и H4ZZ.DE

VALU.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии H4ZZ.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALU.DE и H4ZZ.DE

Ни VALU.DE, ни H4ZZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VALU.DE and H4ZZ.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H4ZZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for VALU.DE.

VALU.DE tracks BNP Paribas Value Europe ESG, while H4ZZ.DE tracks EURO STOXX 50. They also come from different issuers: BNP Paribas and HSBC. Their fees differ too: 0.30% for VALU.DE and 0.05% for H4ZZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VALU.DE и H4ZZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор