PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KILO-B.TO с YCST.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KILO-B.TO с YCST.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KILO-B.TO (Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged) and YCST.NEO (Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF) are both exchange-traded funds - KILO-B.TO is a Gold fund actively managed by Purpose Investments, while YCST.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past year, KILO-B.TO returned 34.38% vs -6.73% for YCST.NEO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. KILO-B.TO charges 0.28%/yr vs 0.40%/yr for YCST.NEO.

Доходность

Сравнение доходности KILO-B.TO и YCST.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged (KILO-B.TO) и Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KILO-B.TO показывает доходность 4.82%, что значительно ниже, чем у YCST.NEO с доходностью 13.86%.

KILO-B.TO

1 день
0.66%
1 месяц
0.22%
С начала года
4.82%
6 месяцев
5.56%
1 год
34.38%
3 года*
32.83%
5 лет*
22.03%
10 лет*
—

YCST.NEO

1 день
1.02%
1 месяц
-5.18%
С начала года
13.86%
6 месяцев
9.28%
1 год
-6.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KILO-B.TO и YCST.NEO

2026 (YTD)2025
KILO-B.TO
Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged		4.82%41.94%
YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF		13.86%-16.43%

Correlation

The correlation between KILO-B.TO and YCST.NEO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged

Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF

Часто сравнивают с KILO-B.TO:
KILO-B.TO с ZGLD.TOKILO-B.TO с CGL-C.TOKILO-B.TO с BTCY.TOKILO-B.TO с ZGLH.TOKILO-B.TO с VALT.TOKILO-B.TO с AGCC.TOKILO-B.TO с KILO.TO
Часто сравнивают с YCST.NEO:
YCST.NEO с DXQ.TOYCST.NEO с GOGY.TOYCST.NEO с EASY.TOYCST.NEO с CRCY.TOYCST.NEO с TSLY.TOYCST.NEO с PMM.TOYCST.NEO с YNVD.NEO

Доходность на риск

KILO-B.TO vs. YCST.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KILO-B.TO
Ранг доходности на риск KILO-B.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KILO-B.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KILO-B.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KILO-B.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KILO-B.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KILO-B.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
YCST.NEO
Ранг доходности на риск YCST.NEO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCST.NEO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCST.NEO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCST.NEO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCST.NEO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCST.NEO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KILO-B.TO c YCST.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged (KILO-B.TO) и Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KILO-B.TOYCST.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
-0.33

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
-0.33

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.96

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

-0.41

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.86

-0.92

+5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KILO-B.TO vs. YCST.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KILO-B.TO на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа YCST.NEO равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KILO-B.TO и YCST.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KILO-B.TOYCST.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

-0.33

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

-0.15

+1.36

Просадки

Сравнение просадок KILO-B.TO и YCST.NEO

Максимальная просадка KILO-B.TO за все время составила -22.54%, что больше максимальной просадки YCST.NEO в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KILO-B.TO и YCST.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KILO-B.TOYCST.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.54%

-19.70%

-2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.41%

-16.62%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.92%

-11.73%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-8.56%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

9.78%

-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности KILO-B.TO и YCST.NEO

Текущая волатильность для Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged (KILO-B.TO) составляет 5.37%, в то время как у Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) волатильность равна 10.38%. Это указывает на то, что KILO-B.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCST.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KILO-B.TOYCST.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

10.38%

-5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.49%

16.64%

+4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.05%

20.57%

+4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

25.20%

-8.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

25.20%

-7.21%

Сравнение комиссий KILO-B.TO и YCST.NEO

KILO-B.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии YCST.NEO в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KILO-B.TO и YCST.NEO

KILO-B.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YCST.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.87%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
KILO-B.TO
Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%
YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF		13.87%10.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KILO-B.TO and YCST.NEO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KILO-B.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KILO-B.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.40% for YCST.NEO.

KILO-B.TO is categorized as Gold, while YCST.NEO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.28% for KILO-B.TO and 0.40% for YCST.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KILO-B.TO и YCST.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор