PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALSX с FZAPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VALSX с FZAPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VALSX (Value Line Select Growth Fund) and FZAPX (Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VALSX returned 11.03%/yr vs 15.45%/yr for FZAPX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VALSX charges 1.13%/yr vs 0.58%/yr for FZAPX.

Доходность

Сравнение доходности VALSX и FZAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Select Growth Fund (VALSX) и Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z (FZAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VALSX показывает доходность -5.76%, что значительно ниже, чем у FZAPX с доходностью 15.87%. За последние 10 лет акции VALSX уступали акциям FZAPX по среднегодовой доходности: 11.03% против 15.45% соответственно.

VALSX

1 день
-0.51%
1 месяц
0.89%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-6.86%
1 год
-13.71%
3 года*
6.62%
5 лет*
5.26%
10 лет*
11.03%

FZAPX

1 день
0.33%
1 месяц
5.89%
С начала года
15.87%
6 месяцев
16.42%
1 год
37.49%
3 года*
22.95%
5 лет*
13.25%
10 лет*
15.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VALSX и FZAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VALSX
Value Line Select Growth Fund		-5.76%-1.86%11.90%31.29%-20.74%23.76%23.07%36.62%1.25%22.34%
FZAPX
Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z		15.87%18.98%19.88%27.05%-19.49%23.25%25.03%32.34%-8.52%24.38%

Correlation

The correlation between VALSX and FZAPX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2013 г.

0.87

Over the past year, the correlation between VALSX and FZAPX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Select Growth Fund

Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z

Часто сравнивают с VALSX:
VALSX с SCHDVALSX с VLAAXVALSX с VALLXVALSX с ANFFXVALSX с VLEOXVALSX с VFIAXVALSX с VLIFX
Часто сравнивают с FZAPX:
FZAPX с FZROXFZAPX с FBKWXFZAPX с VIGAXFZAPX с ACIHXFZAPX с BPTRXFZAPX с ADXFZAPX с QCGRIX

Доходность на риск

VALSX vs. FZAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALSX
Ранг доходности на риск VALSX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALSX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALSX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALSX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FZAPX
Ранг доходности на риск FZAPX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZAPX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZAPX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZAPX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZAPX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZAPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALSX c FZAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Select Growth Fund (VALSX) и Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z (FZAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALSXFZAPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
2.96

-4.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.53
3.95

-5.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.54

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

4.18

-4.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

20.24

-21.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALSX vs. FZAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALSX на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа FZAPX равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALSX и FZAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALSXFZAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.14

2.96

-4.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.75

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.84

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.80

-0.33

Просадки

Сравнение просадок VALSX и FZAPX

Максимальная просадка VALSX за все время составила -55.08%, что больше максимальной просадки FZAPX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALSX и FZAPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VALSXFZAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.08%

-34.37%

-20.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.75%

-9.20%

-9.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-20.84%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.22%

-25.20%

-3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.00%

-34.37%

+0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.27%

0.00%

-15.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-4.56%

-9.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.20%

1.89%

+8.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VALSX и FZAPX

Value Line Select Growth Fund (VALSX) и Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z (FZAPX) имеют волатильность 3.50% и 3.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VALSXFZAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

3.38%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

10.01%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

13.00%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

17.76%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

18.57%

-0.29%

Сравнение комиссий VALSX и FZAPX

VALSX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии FZAPX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALSX и FZAPX

Дивидендная доходность VALSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что больше доходности FZAPX в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZAPX
Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z		4.21%4.88%4.91%2.12%0.39%1.47%5.33%6.18%4.59%3.07%1.13%5.24%
VALSX
Value Line Select Growth Fund		9.11%8.59%11.16%9.98%12.14%14.47%27.15%6.81%10.12%7.12%6.84%17.21%

Часто задаваемые вопросы

VALSX and FZAPX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VALSX has higher volatility (3.50%) compared to FZAPX (3.38%). In terms of maximum drawdown, VALSX dropped -55.08% vs FZAPX's -34.37%.

FZAPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VALSX и FZAPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор