Сравнение VALSX с CHAIX
VALSX (Value Line Select Growth Fund) and CHAIX (Chase Growth Fund Institutional Class) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VALSX returned 10.54%/yr vs 18.00%/yr for CHAIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VALSX charges 1.13%/yr vs 1.00%/yr for CHAIX.
Доходность
Сравнение доходности VALSX и CHAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VALSX показывает доходность -7.42%, что значительно ниже, чем у CHAIX с доходностью 26.92%. За последние 10 лет акции VALSX уступали акциям CHAIX по среднегодовой доходности: 10.54% против 18.00% соответственно.
VALSX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -2.95%
- 6 месяцев
- -8.85%
- С начала года
- -7.42%
- 1 год
- -13.70%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 10.54%
CHAIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 2.06%
- 6 месяцев
- 21.46%
- С начала года
- 26.92%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 31.89%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- 18.00%
Сравнение доходности по годам VALSX и CHAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALSX Value Line Select Growth Fund | -7.42% | -1.86% | 11.90% | 31.29% | -20.74% | 23.76% | 23.07% | 36.62% | 1.25% | 22.34% |
CHAIX Chase Growth Fund Institutional Class | 26.92% | 20.67% | 38.77% | 26.00% | -20.32% | 22.36% | 18.41% | 41.69% | -3.87% | 24.73% |
Correlation
The correlation between VALSX and CHAIX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2007 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between VALSX and CHAIX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALSX vs. CHAIX — Ранг доходности на риск
VALSX
CHAIX
Сравнение VALSX c CHAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Select Growth Fund (VALSX) и Chase Growth Fund Institutional Class (CHAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VALSX | CHAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.40 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 4.55 | -5.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 18.42 | -19.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VALSX и CHAIX
Максимальная просадка VALSX за все время составила -55.08%, что больше максимальной просадки CHAIX в -50.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALSX и CHAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALSX | CHAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.08% | -50.61% | -4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.75% | -9.86% | -8.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.75% | -23.40% | +4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.22% | -24.58% | -3.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.00% | -30.36% | -3.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.76% | -0.22% | -16.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.63% | -10.34% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.53% | 2.43% | +9.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALSX и CHAIX
Текущая волатильность для Value Line Select Growth Fund (VALSX) составляет 2.58%, в то время как у Chase Growth Fund Institutional Class (CHAIX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что VALSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALSX | CHAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.58% | 5.62% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 14.71% | -5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 18.67% | -6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 18.81% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 19.12% | -0.89% |
Сравнение комиссий VALSX и CHAIX
VALSX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии CHAIX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALSX и CHAIX
Дивидендная доходность VALSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.28%, что больше доходности CHAIX в 6.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAIX Chase Growth Fund Institutional Class | 6.46% | 8.20% | 18.32% | 5.36% | 5.09% | 18.78% | 7.39% | 21.65% | 12.33% | 11.44% | 8.83% | 9.93% |
VALSX Value Line Select Growth Fund | 9.28% | 8.59% | 11.16% | 9.98% | 12.14% | 14.47% | 27.15% | 6.81% | 10.12% | 7.12% | 6.84% | 17.21% |
Часто задаваемые вопросы
VALSX and CHAIX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHAIX has higher volatility (5.62%) compared to VALSX (2.58%). In terms of maximum drawdown, VALSX dropped -55.08% vs CHAIX's -50.61%.
CHAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VALSX и CHAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор