PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALD.DE с CEMS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VALD.DE с CEMS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VALD.DE (BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF) and CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - VALD.DE tracks the BNP Paribas Value Europe ESG while CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, VALD.DE returned 7.81%/yr vs 14.47%/yr for CEMS.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VALD.DE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for CEMS.DE.

Доходность

Сравнение доходности VALD.DE и CEMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALD.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VALD.DE показывает доходность 10.40%, что значительно ниже, чем у CEMS.DE с доходностью 13.72%.

VALD.DE

1 день
0.88%
1 месяц
-0.37%
С начала года
10.40%
6 месяцев
13.25%
1 год
18.49%
3 года*
16.67%
5 лет*
7.81%
10 лет*
—

CEMS.DE

1 день
0.10%
1 месяц
2.64%
С начала года
13.72%
6 месяцев
16.98%
1 год
32.08%
3 года*
21.63%
5 лет*
14.47%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VALD.DE и CEMS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VALD.DE
BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF		10.40%23.55%9.24%14.99%-19.44%23.32%-12.12%17.75%-12.42%14.18%
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		13.72%35.97%9.93%13.90%-4.54%26.62%-8.86%23.48%-14.04%6.66%

Correlation

The correlation between VALD.DE and CEMS.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2017 г.

0.91

The correlation between VALD.DE and CEMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с VALD.DE:
VALD.DE с ESEE.DEVALD.DE с H4ZZ.DEVALD.DE с ELFC.DEVALD.DE с EUPA.DEVALD.DE с EMEC.DEVALD.DE с ESEA.DEVALD.DE с ETSZ.DE
Часто сравнивают с CEMS.DE:
CEMS.DE с CEMQ.DECEMS.DE с EUN0.DECEMS.DE с VERX.DECEMS.DE с SXR1.DECEMS.DE с SXR3.DECEMS.DE с ZPRW.DECEMS.DE с SXRY.DE

Доходность на риск

VALD.DE vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALD.DE
Ранг доходности на риск VALD.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALD.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALD.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALD.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALD.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALD.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
CEMS.DE
Ранг доходности на риск CEMS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMS.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMS.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMS.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALD.DE c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALD.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALD.DECEMS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.37

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
3.26

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

3.29

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.35

12.37

-4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALD.DE vs. CEMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALD.DE на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа CEMS.DE равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALD.DE и CEMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALD.DECEMS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.37

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.94

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.49

-0.09

Просадки

Сравнение просадок VALD.DE и CEMS.DE

Максимальная просадка VALD.DE за все время составила -41.02%, примерно равная максимальной просадке CEMS.DE в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALD.DE и CEMS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VALD.DECEMS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.02%

-40.20%

-0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-9.99%

+2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-17.57%

+3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.14%

-19.55%

-11.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-1.26%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-7.49%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.66%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VALD.DE и CEMS.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALD.DE) составляет 3.80%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что VALD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VALD.DECEMS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

4.65%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

11.17%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

13.87%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

15.23%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

17.43%

-1.54%

Сравнение комиссий VALD.DE и CEMS.DE

VALD.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CEMS.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALD.DE и CEMS.DE

Дивидендная доходность VALD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как CEMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VALD.DE
BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF		3.00%3.36%3.35%3.36%3.99%2.17%5.02%4.92%4.84%

Часто задаваемые вопросы

VALD.DE and CEMS.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEMS.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEMS.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for VALD.DE.

VALD.DE tracks BNP Paribas Value Europe ESG, while CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares. Their fees differ too: 0.30% for VALD.DE and 0.25% for CEMS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VALD.DE и CEMS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор