Сравнение VALD.DE с 5HEU.DE
VALD.DE (BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF) and 5HEU.DE (Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR)) are both Europe Equities funds - VALD.DE tracks the BNP Paribas Value Europe ESG while 5HEU.DE tracks the Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector. Both are passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VALD.DE charges 0.30%/yr vs 0.75%/yr for 5HEU.DE.
Доходность
Сравнение доходности VALD.DE и 5HEU.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VALD.DE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 10.40%
- 6 месяцев
- 13.25%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- —
5HEU.DE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VALD.DE и 5HEU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VALD.DE BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF | 10.40% | 23.55% | 9.24% | 14.99% | -18.79% |
5HEU.DE Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR) | 0.00% | 4.88% | -2.91% | 6.26% | -6.49% |
Correlation
The correlation between VALD.DE and 5HEU.DE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between VALD.DE and 5HEU.DE has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALD.DE vs. 5HEU.DE — Ранг доходности на риск
VALD.DE
5HEU.DE
Сравнение VALD.DE c 5HEU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALD.DE) и Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR) (5HEU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALD.DE | 5HEU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALD.DE | 5HEU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок VALD.DE и 5HEU.DE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALD.DE | 5HEU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.02% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VALD.DE и 5HEU.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALD.DE | 5HEU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | — | — |
Сравнение комиссий VALD.DE и 5HEU.DE
VALD.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии 5HEU.DE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALD.DE и 5HEU.DE
Дивидендная доходность VALD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как 5HEU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5HEU.DE Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VALD.DE BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF | 3.00% | 3.36% | 3.35% | 3.36% | 3.99% | 2.17% | 5.02% | 4.92% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
VALD.DE and 5HEU.DE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VALD.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VALD.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for 5HEU.DE.
VALD.DE tracks BNP Paribas Value Europe ESG, while 5HEU.DE tracks Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector. They also come from different issuers: BNP Paribas and Natixis. Their fees differ too: 0.30% for VALD.DE and 0.75% for 5HEU.DE.
Подберите оптимальное распределение для VALD.DE и 5HEU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор