PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAGY.DE с SYBR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAGY.DE с SYBR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VAGY.DE (Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating) and SYBR.DE (SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - VAGY.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Corporate USD 1-3 while SYBR.DE tracks the Bloomberg US Intermediate Corporate Bond. Both are passively managed. Over the past 3 years, VAGY.DE returned 2.52%/yr vs 2.96%/yr for SYBR.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VAGY.DE charges 0.09%/yr vs 0.12%/yr for SYBR.DE.

Доходность

Сравнение доходности VAGY.DE и SYBR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE) и SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAGY.DE показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у SYBR.DE с доходностью 1.66%.

VAGY.DE

1 день
-0.00%
1 месяц
1.29%
С начала года
2.12%
6 месяцев
1.51%
1 год
2.75%
3 года*
2.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

SYBR.DE

1 день
0.07%
1 месяц
1.02%
С начала года
1.66%
6 месяцев
1.07%
1 год
3.55%
3 года*
2.96%
5 лет*
3.21%
10 лет*
2.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAGY.DE и SYBR.DE

2026 (YTD)202520242023
VAGY.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating		2.12%-5.79%11.38%0.78%
SYBR.DE
SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF		1.66%-3.96%10.21%2.55%

Correlation

The correlation between VAGY.DE and SYBR.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г.

0.89

The correlation between VAGY.DE and SYBR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating

SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с VAGY.DE:
VAGY.DE с SPSBVAGY.DE с ERNA.LVAGY.DE с AGGU.LVAGY.DE с VSCA.LVAGY.DE с VUCP.DEVAGY.DE с PR1P.DEVAGY.DE с XYLD.DE
Часто сравнивают с SYBR.DE:
SYBR.DE с JEPQSYBR.DE с XYLD.DESYBR.DE с XDGU.DESYBR.DE с SYBF.DESYBR.DE с UEF7.DESYBR.DE с FRNU.DESYBR.DE с XAT1.DE

Доходность на риск

VAGY.DE vs. SYBR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAGY.DE
Ранг доходности на риск VAGY.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAGY.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGY.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGY.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGY.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGY.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SYBR.DE
Ранг доходности на риск SYBR.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBR.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBR.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBR.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBR.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBR.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAGY.DE c SYBR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE) и SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAGY.DESYBR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
0.61

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
0.92

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.11

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

1.02

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.82

2.82

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAGY.DE vs. SYBR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAGY.DE на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SYBR.DE равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAGY.DE и SYBR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAGY.DESYBR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.61

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.40

-0.03

Просадки

Сравнение просадок VAGY.DE и SYBR.DE

Максимальная просадка VAGY.DE за все время составила -10.58%, что меньше максимальной просадки SYBR.DE в -15.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGY.DE и SYBR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAGY.DESYBR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.58%

-15.02%

+4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.20%

-3.14%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.58%

-9.61%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-4.54%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-4.16%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

1.14%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VAGY.DE и SYBR.DE

Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что VAGY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYBR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAGY.DESYBR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

0.76%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

3.61%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

5.26%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.46%

7.41%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.46%

7.32%

-0.86%

Сравнение комиссий VAGY.DE и SYBR.DE

VAGY.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SYBR.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAGY.DE и SYBR.DE

VAGY.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYBR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SYBR.DE
SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.65%5.03%4.55%5.85%2.62%2.24%2.89%3.01%2.78%3.41%1.21%
VAGY.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VAGY.DE and SYBR.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VAGY.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VAGY.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for SYBR.DE.

VAGY.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate USD 1-3, while SYBR.DE tracks Bloomberg US Intermediate Corporate Bond. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.09% for VAGY.DE and 0.12% for SYBR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAGY.DE и SYBR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор