PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAGY.DE с CBU0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAGY.DE с CBU0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VAGY.DE (Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating) and CBU0.DE (iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both Corporate Bonds funds - VAGY.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Corporate USD 1-3 while CBU0.DE tracks the iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, VAGY.DE returned 2.52%/yr vs 3.94%/yr for CBU0.DE. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. VAGY.DE charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for CBU0.DE.

Доходность

Сравнение доходности VAGY.DE и CBU0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE) и iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAGY.DE показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у CBU0.DE с доходностью -0.89%.

VAGY.DE

1 день
-0.00%
1 месяц
1.29%
С начала года
2.12%
6 месяцев
1.51%
1 год
2.75%
3 года*
2.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

CBU0.DE

1 день
0.17%
1 месяц
0.91%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-0.71%
1 год
2.45%
3 года*
3.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAGY.DE и CBU0.DE

2026 (YTD)202520242023
VAGY.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating		2.12%-5.79%11.38%1.03%
CBU0.DE
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.89%4.58%-0.25%5.06%

Correlation

The correlation between VAGY.DE and CBU0.DE is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2023 г.

-0.13

The correlation between VAGY.DE and CBU0.DE shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to -0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating

iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с VAGY.DE:
VAGY.DE с SPSBVAGY.DE с ERNA.LVAGY.DE с AGGU.LVAGY.DE с VSCA.LVAGY.DE с VUCP.DEVAGY.DE с PR1P.DEVAGY.DE с XYLD.DE
Часто сравнивают с CBU0.DE:
CBU0.DE с XHYA.DECBU0.DE с VDTA.LCBU0.DE с SXRL.DECBU0.DE с IEFCBU0.DE с VUTA.LCBU0.DE с VWRA.LCBU0.DE с PR1S.DE

Доходность на риск

VAGY.DE vs. CBU0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAGY.DE
Ранг доходности на риск VAGY.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAGY.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGY.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGY.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGY.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGY.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
CBU0.DE
Ранг доходности на риск CBU0.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBU0.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBU0.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBU0.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBU0.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBU0.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAGY.DE c CBU0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE) и iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAGY.DECBU0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
0.48

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
0.72

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.09

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

0.58

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.82

1.62

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAGY.DE vs. CBU0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAGY.DE на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBU0.DE равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAGY.DE и CBU0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAGY.DECBU0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.48

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.45

-0.08

Просадки

Сравнение просадок VAGY.DE и CBU0.DE

Максимальная просадка VAGY.DE за все время составила -10.58%, что больше максимальной просадки CBU0.DE в -6.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGY.DE и CBU0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAGY.DECBU0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.58%

-6.02%

-4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.20%

-4.20%

+1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.58%

-4.20%

-6.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-2.03%

-3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-1.65%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

1.52%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VAGY.DE и CBU0.DE

Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE) составляет 1.09%, в то время как у iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE) волатильность равна 2.00%. Это указывает на то, что VAGY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBU0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAGY.DECBU0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

2.00%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

4.39%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

5.11%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.46%

5.81%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.46%

5.81%

+0.65%

Сравнение комиссий VAGY.DE и CBU0.DE

VAGY.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CBU0.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAGY.DE и CBU0.DE

Ни VAGY.DE, ни CBU0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VAGY.DE and CBU0.DE have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VAGY.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VAGY.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for CBU0.DE.

VAGY.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate USD 1-3, while CBU0.DE tracks iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap (EUR Hedged). They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VAGY.DE and 0.25% for CBU0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAGY.DE и CBU0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор