PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VAGVX с FAOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAGVX с FAOIX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VAGVX (Vanguard Advice Select Global Value Fund) and FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, VAGVX returned 16.08%/yr vs 7.79%/yr for FAOIX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VAGVX charges 0.40%/yr vs 1.12%/yr for FAOIX.

Доходность

Сравнение доходности VAGVX и FAOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

VAGVX

1 день
-0.06%
1 месяц
1.71%
6 месяцев
6.95%
С начала года
12.16%
1 год
26.15%
3 года*
16.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

FAOIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
0.00%
1 год
-3.12%
3 года*
7.79%
5 лет*
3.38%
10 лет*
7.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAGVX и FAOIX

2026 (YTD)20252024202320222021
VAGVX
Vanguard Advice Select Global Value Fund		12.16%24.78%8.69%12.39%-5.95%-0.55%
FAOIX
Fidelity Advisor Overseas Fund Class I		0.00%15.25%4.92%20.35%-24.38%-1.00%

Correlation

The correlation between VAGVX and FAOIX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

0.77

Over the past year, the correlation between VAGVX and FAOIX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Advice Select Global Value Fund

Fidelity Advisor Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с VAGVX:
VAGVX с VZICXVAGVX с VADGXVAGVX с VXUSVAGVX с VEMIXVAGVX с VOOVAGVX с IXUSVAGVX с VTI
Часто сравнивают с FAOIX:
FAOIX с FAOSXFAOIX с FAOAXFAOIX с FAERXFAOIX с BIGFXFAOIX с RPICXFAOIX с SWISXFAOIX с GSIMX

Доходность на риск

VAGVX vs. FAOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAGVX
Ранг доходности на риск VAGVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAGVX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGVX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGVX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGVX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGVX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FAOIX
Ранг доходности на риск FAOIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAOIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAOIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAOIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAOIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAOIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAGVX c FAOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VAGVXFAOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
-0.35

+2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
-0.42

+3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.93

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

-0.39

+3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.34

-0.61

+11.94

VAGVX vs. FAOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAGVX на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа FAOIX равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAGVX и FAOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VAGVX и FAOIX

Максимальная просадка VAGVX за все время составила -20.54%, что меньше максимальной просадки FAOIX в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGVX и FAOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAGVXFAOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.54%

-59.86%

+39.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-7.28%

-2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.23%

-13.98%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-5.85%

+5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-14.17%

+10.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

4.36%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности VAGVX и FAOIX

Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VAGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAGVXFAOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

0.00%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

1.53%

+9.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

8.18%

+5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

16.70%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

16.29%

-0.78%

Сравнение комиссий VAGVX и FAOIX

VAGVX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FAOIX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAGVX и FAOIX

Дивидендная доходность VAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что меньше доходности FAOIX в 8.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAOIX
Fidelity Advisor Overseas Fund Class I		8.49%8.49%1.66%0.96%0.63%2.06%0.00%1.35%5.09%3.79%1.49%0.63%
VAGVX
Vanguard Advice Select Global Value Fund		6.74%7.56%7.49%1.41%0.65%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VAGVX and FAOIX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VAGVX has higher volatility (3.14%) compared to FAOIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, VAGVX dropped -20.54% vs FAOIX's -59.86%.

VAGVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAGVX и FAOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор