Сравнение VAGU.L с AGHG.L
VAGU.L (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating) and AGHG.L (Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D)) are both Global Bonds funds - VAGU.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD while AGHG.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Both are passively managed. Over the past 3 years, VAGU.L returned 4.10%/yr vs 6.32%/yr for AGHG.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. VAGU.L charges 0.10%/yr vs 0.08%/yr for AGHG.L.
Доходность
Сравнение доходности VAGU.L и AGHG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VAGU.L торгуется в USD, в то время как AGHG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGHG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VAGU.L показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у AGHG.L с доходностью 0.30%.
VAGU.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- —
AGHG.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 6.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VAGU.L и AGHG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VAGU.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating | 0.41% | 4.94% | 2.73% | 6.90% | -4.06% |
AGHG.L Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) | 0.31% | 12.13% | 0.94% | 11.41% | -5.76% |
Correlation
The correlation between VAGU.L and AGHG.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2022 г. | 0.43 |
The correlation between VAGU.L and AGHG.L shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов VAGU.L и AGHG.L
Секторы
VAGU.L
AGHG.L
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
VAGU.L
AGHG.L
Сырьевые материалы
VAGU.L
-
AGHG.L
-
Коммуникационные услуги
VAGU.L
-
AGHG.L
Потребительский циклический сектор
VAGU.L
-
AGHG.L
Потребительский защитный сектор
VAGU.L
-
AGHG.L
Энергетика
VAGU.L
-
AGHG.L
-
Здравоохранение
VAGU.L
-
AGHG.L
Промышленность
VAGU.L
-
AGHG.L
Недвижимость
VAGU.L
-
AGHG.L
Технологии
VAGU.L
-
AGHG.L
Коммунальные услуги
VAGU.L
-
AGHG.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAGU.L vs. AGHG.L — Ранг доходности на риск
VAGU.L
AGHG.L
Сравнение VAGU.L c AGHG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (VAGU.L) и Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) (AGHG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAGU.L | AGHG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.05 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 0.45 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 1.06 | +2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAGU.L | AGHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.29 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.41 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок VAGU.L и AGHG.L
Максимальная просадка VAGU.L за все время составила -17.42%, что меньше максимальной просадки AGHG.L в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGU.L и AGHG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAGU.L | AGHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.42% | -19.28% | +1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -5.15% | +2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.84% | -11.09% | +7.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -2.63% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -3.52% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 2.17% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAGU.L и AGHG.L
Текущая волатильность для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (VAGU.L) составляет 1.41%, в то время как у Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) (AGHG.L) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что VAGU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGHG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAGU.L | AGHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 2.57% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 5.72% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53% | 8.04% | -4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.10% | 12.66% | -7.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.73% | 12.66% | -7.93% |
Сравнение комиссий VAGU.L и AGHG.L
VAGU.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии AGHG.L в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAGU.L и AGHG.L
VAGU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGHG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AGHG.L Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) | 2.97% | 2.98% | 2.78% | 2.54% | 2.18% |
VAGU.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VAGU.L and AGHG.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGHG.L is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGHG.L is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.10% for VAGU.L.
VAGU.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, while AGHG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for VAGU.L and 0.08% for AGHG.L.
Подберите оптимальное распределение для VAGU.L и AGHG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор