PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAGF.DE с YCSH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAGF.DE с YCSH.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VAGF.DE (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and YCSH.DE (iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - VAGF.DE is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (EUR Hedged), while YCSH.DE is a Money Market fund actively managed by iShares. VAGF.DE is passively managed, while YCSH.DE is actively managed. Over the past year, VAGF.DE returned 1.16% vs 1.97% for YCSH.DE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VAGF.DE и YCSH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (VAGF.DE) и iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAGF.DE показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у YCSH.DE с доходностью 0.84%.

VAGF.DE

1 день
0.09%
1 месяц
-0.28%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
-0.37%
1 год
1.16%
3 года*
2.04%
5 лет*
-1.66%
10 лет*
—

YCSH.DE

1 день
0.01%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.84%
6 месяцев
0.99%
1 год
1.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAGF.DE и YCSH.DE

2026 (YTD)20252024
VAGF.DE
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.68%3.23%-1.05%
YCSH.DE
iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc		0.84%2.26%0.27%

Correlation

The correlation between VAGF.DE and YCSH.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2024 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с VAGF.DE:
VAGF.DE с EUNA.DEVAGF.DE с AGGVAGF.DE с BNDVAGF.DE с VAGE.DEVAGF.DE с BNDWVAGF.DE с VWCE.DEVAGF.DE с VECA.DE
Часто сравнивают с YCSH.DE:
YCSH.DE с XEON.DEYCSH.DE с EUNU.DEYCSH.DE с SXR8.DEYCSH.DE с IUSQ.DEYCSH.DE с VAGU.LYCSH.DE с NQSE.DEYCSH.DE с QDVE.DE

Доходность на риск

VAGF.DE vs. YCSH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAGF.DE
Ранг доходности на риск VAGF.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAGF.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGF.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGF.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGF.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGF.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
YCSH.DE
Ранг доходности на риск YCSH.DE: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAGF.DE c YCSH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (VAGF.DE) и iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAGF.DEYCSH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
17.42

-17.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
48.12

-47.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

13.76

-12.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

87.60

-87.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.06

771.43

-770.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAGF.DE vs. YCSH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAGF.DE на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа YCSH.DE равного 17.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAGF.DE и YCSH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAGF.DEYCSH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

17.42

-17.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

11.33

-11.50

Просадки

Сравнение просадок VAGF.DE и YCSH.DE

Максимальная просадка VAGF.DE за все время составила -19.57%, что больше максимальной просадки YCSH.DE в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGF.DE и YCSH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAGF.DEYCSH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.57%

-0.07%

-19.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-0.02%

-3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.45%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.73%

0.00%

-10.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.99%

-0.00%

-8.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

0.00%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VAGF.DE и YCSH.DE

Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (VAGF.DE) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что VAGF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCSH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAGF.DEYCSH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

0.04%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.98%

0.09%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.63%

0.11%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.90%

0.20%

+4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.71%

0.20%

+4.51%

Сравнение комиссий VAGF.DE и YCSH.DE

И VAGF.DE, и YCSH.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAGF.DE и YCSH.DE

Ни VAGF.DE, ни YCSH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VAGF.DE and YCSH.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VAGF.DE and YCSH.DE have the same expense ratio: 0.10% per year.

VAGF.DE is categorized as Global Bonds, while YCSH.DE is Money Market. They also come from different issuers: Vanguard and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAGF.DE и YCSH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор