PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAB.TO с HBB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAB.TO с HBB.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VAB.TO (Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF) and HBB.TO (Global X Canadian Select Universe Bond Index Corporate Class ETF) are both Total Bond Market funds - VAB.TO tracks the Bloomberg Global Aggregate Canadian Float Adjusted Bond Index while HBB.TO tracks the Solactive Canadian Select Universe Bond. Both are passively managed. Over the past 10 years, VAB.TO returned 1.57%/yr vs 1.36%/yr for HBB.TO. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VAB.TO и HBB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO) и Global X Canadian Select Universe Bond Index Corporate Class ETF (HBB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAB.TO показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у HBB.TO с доходностью 2.02%. За последние 10 лет акции VAB.TO превзошли акции HBB.TO по среднегодовой доходности: 1.57% против 1.36% соответственно.

VAB.TO

1 день
0.43%
1 месяц
1.01%
С начала года
2.17%
6 месяцев
1.94%
1 год
3.50%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.71%
10 лет*
1.57%

HBB.TO

1 день
0.39%
1 месяц
1.01%
С начала года
2.02%
6 месяцев
1.80%
1 год
3.10%
3 года*
4.11%
5 лет*
0.37%
10 лет*
1.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAB.TO и HBB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VAB.TO
Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF		2.17%2.28%3.98%6.90%-11.86%-2.88%8.27%6.78%1.14%2.31%
HBB.TO
Global X Canadian Select Universe Bond Index Corporate Class ETF		2.02%1.84%3.96%5.76%-11.94%-2.35%8.33%5.81%1.19%1.98%

Correlation

The correlation between VAB.TO and HBB.TO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2014 г.

0.80

The correlation between VAB.TO and HBB.TO shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.95 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF

Global X Canadian Select Universe Bond Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с VAB.TO:
VAB.TO с ZAG.TOVAB.TO с XBB.TOVAB.TO с XCB.TOVAB.TO с VSB.TOVAB.TO с VFV.TOVAB.TO с VEQT.TOVAB.TO с TLT
Часто сравнивают с HBB.TO:
HBB.TO с HSAV.TOHBB.TO с XAGG.TOHBB.TO с CHPS.TOHBB.TO с USCL.TOHBB.TO с QQCL.TOHBB.TO с HXS.TOHBB.TO с CASH.TO

Доходность на риск

VAB.TO vs. HBB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAB.TO
Ранг доходности на риск VAB.TO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAB.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAB.TO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAB.TO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAB.TO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAB.TO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
HBB.TO
Ранг доходности на риск HBB.TO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBB.TO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBB.TO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBB.TO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBB.TO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBB.TO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAB.TO c HBB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO) и Global X Canadian Select Universe Bond Index Corporate Class ETF (HBB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VAB.TOHBB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
0.69

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
0.96

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.12

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

1.12

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.93

2.52

+0.41

VAB.TO vs. HBB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAB.TO на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HBB.TO равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAB.TO и HBB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VAB.TO и HBB.TO

Максимальная просадка VAB.TO за все время составила -18.39%, примерно равная максимальной просадке HBB.TO в -18.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAB.TO и HBB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAB.TOHBB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.39%

-18.23%

-0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-2.78%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.31%

-5.56%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.82%

-16.19%

+0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.39%

-18.23%

-0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-2.45%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-4.57%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.23%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VAB.TO и HBB.TO

Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO) и Global X Canadian Select Universe Bond Index Corporate Class ETF (HBB.TO) имеют волатильность 1.06% и 1.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAB.TOHBB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

1.08%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.36%

3.38%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41%

4.48%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.58%

6.55%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.47%

7.09%

-0.62%

Сравнение комиссий VAB.TO и HBB.TO

И VAB.TO, и HBB.TO имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAB.TO и HBB.TO

Дивидендная доходность VAB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, тогда как HBB.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBB.TO
Global X Canadian Select Universe Bond Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VAB.TO
Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF		3.30%3.33%3.19%2.95%2.87%2.48%2.51%2.65%2.80%2.77%2.75%2.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VAB.TO and HBB.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VAB.TO and HBB.TO have the same expense ratio: 0.09% per year.

VAB.TO tracks Bloomberg Global Aggregate Canadian Float Adjusted Bond Index, while HBB.TO tracks Solactive Canadian Select Universe Bond. They also come from different issuers: Vanguard and Global X.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAB.TO и HBB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор