PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VA.TO с ZJPN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VA.TO с ZJPN.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VA.TO (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF) and ZJPN.TO (BMO Japan Index ETF) are both exchange-traded funds - VA.TO is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index, while ZJPN.TO is a Japan Equities fund tracking the Solactive GBS Japan Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VA.TO returned 20.50%/yr vs 18.16%/yr for ZJPN.TO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VA.TO charges 0.22%/yr vs 0.39%/yr for ZJPN.TO.

Доходность

Сравнение доходности VA.TO и ZJPN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) и BMO Japan Index ETF (ZJPN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VA.TO показывает доходность 22.04%, что значительно выше, чем у ZJPN.TO с доходностью 14.49%.

VA.TO

1 день
-1.51%
1 месяц
-8.40%
6 месяцев
13.14%
С начала года
22.04%
1 год
39.95%
3 года*
20.50%
5 лет*
11.17%
10 лет*
10.14%

ZJPN.TO

1 день
-2.09%
1 месяц
-4.32%
6 месяцев
6.64%
С начала года
14.49%
1 год
31.61%
3 года*
18.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VA.TO и ZJPN.TO

2026 (YTD)2025202420232022
VA.TO
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF		22.04%26.08%10.31%12.16%-3.70%
ZJPN.TO
BMO Japan Index ETF		14.49%20.22%16.50%16.10%-2.80%

Correlation

The correlation between VA.TO and ZJPN.TO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г.

0.71

The correlation between VA.TO and ZJPN.TO shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VA.TO и ZJPN.TO

Секторы
VA.TO
ZJPN.TO

Технологии

28.1%
19.6%

Промышленность

18.6%
25.2%

Финансовые услуги

17.9%
16.4%

Потребительский циклический сектор

9.4%
12.4%

Сырьевые материалы

7.1%
3.7%

Коммуникационные услуги

4.9%
8.7%

Здравоохранение

4.4%
5.6%

Недвижимость

3.8%
2.7%

Потребительский защитный сектор

3.2%
3.8%

Коммунальные услуги

1.4%
1.2%

Энергетика

1.3%
0.8%

Технологии

VA.TO
28.1%
ZJPN.TO
19.6%

Промышленность

VA.TO
18.6%
ZJPN.TO
25.2%

Финансовые услуги

VA.TO
17.9%
ZJPN.TO
16.4%

Потребительский циклический сектор

VA.TO
9.4%
ZJPN.TO
12.4%

Сырьевые материалы

VA.TO
7.1%
ZJPN.TO
3.7%

Коммуникационные услуги

VA.TO
4.9%
ZJPN.TO
8.7%

Здравоохранение

VA.TO
4.4%
ZJPN.TO
5.6%

Недвижимость

VA.TO
3.8%
ZJPN.TO
2.7%

Потребительский защитный сектор

VA.TO
3.2%
ZJPN.TO
3.8%

Коммунальные услуги

VA.TO
1.4%
ZJPN.TO
1.2%

Энергетика

VA.TO
1.3%
ZJPN.TO
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF

BMO Japan Index ETF

Часто сравнивают с VA.TO:
VA.TO с VE.TOVA.TO с VPLVA.TO с XEF.TOVA.TO с XEQT.TOVA.TO с VIDY.TOVA.TO с VFV.TOVA.TO с SPWO
Часто сравнивают с ZJPN.TO:
ZJPN.TO с CJP.NEOZJPN.TO с VNP.TOZJPN.TO с ZEA.TOZJPN.TO с ZCN.TOZJPN.TO с XEI.TOZJPN.TO с EWJVZJPN.TO с XUS.TO

Доходность на риск

VA.TO vs. ZJPN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VA.TO
Ранг доходности на риск VA.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VA.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VA.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VA.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VA.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VA.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ZJPN.TO
Ранг доходности на риск ZJPN.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJPN.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJPN.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJPN.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJPN.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJPN.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VA.TO c ZJPN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) и BMO Japan Index ETF (ZJPN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VA.TOZJPN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.58

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.26

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

2.50

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

8.62

+2.43

VA.TO vs. ZJPN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VA.TO на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZJPN.TO равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VA.TO и ZJPN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VA.TO и ZJPN.TO

Максимальная просадка VA.TO за все время составила -25.81%, что больше максимальной просадки ZJPN.TO в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VA.TO и ZJPN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VA.TOZJPN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.81%

-17.03%

-8.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-12.72%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.99%

-14.45%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.22%

-6.92%

-4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-4.30%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.68%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VA.TO и ZJPN.TO

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с BMO Japan Index ETF (ZJPN.TO) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что VA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZJPN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VA.TOZJPN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.25%

6.37%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.56%

16.05%

+4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.68%

20.13%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

17.22%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

17.22%

-1.65%

Сравнение комиссий VA.TO и ZJPN.TO

VA.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии ZJPN.TO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VA.TO и ZJPN.TO

Дивидендная доходность VA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности ZJPN.TO в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VA.TO
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF		1.81%2.17%2.31%2.57%3.10%2.35%2.14%2.55%2.89%1.71%1.63%1.93%
ZJPN.TO
BMO Japan Index ETF		1.20%1.44%1.79%2.05%1.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VA.TO and ZJPN.TO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VA.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VA.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.39% for ZJPN.TO.

VA.TO is categorized as Asia Pacific Equities, while ZJPN.TO is Japan Equities. VA.TO tracks FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index, while ZJPN.TO tracks Solactive GBS Japan Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: Vanguard and BMO. Their fees differ too: 0.22% for VA.TO and 0.39% for ZJPN.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VA.TO и ZJPN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор