PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение V80D.DE с XDWT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V80D.DE с XDWT.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

V80D.DE (Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing) and XDWT.DE (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - V80D.DE is a Global Allocation fund actively managed by Vanguard, while XDWT.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology 20/35 Custom Index. V80D.DE is actively managed, while XDWT.DE is passively managed. Over the past 5 years, V80D.DE returned 8.70%/yr vs 18.53%/yr for XDWT.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности V80D.DE и XDWT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing (V80D.DE) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V80D.DE показывает доходность 9.86%, что значительно ниже, чем у XDWT.DE с доходностью 17.91%.

V80D.DE

1 день
-0.79%
1 месяц
-0.42%
6 месяцев
7.35%
С начала года
9.86%
1 год
18.43%
3 года*
14.46%
5 лет*
8.70%
10 лет*
—

XDWT.DE

1 день
-1.69%
1 месяц
-3.51%
6 месяцев
16.84%
С начала года
17.91%
1 год
29.28%
3 года*
25.97%
5 лет*
18.53%
10 лет*
22.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V80D.DE и XDWT.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
V80D.DE
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing		9.86%8.03%19.70%14.92%-13.65%21.38%1.20%
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		17.91%9.56%41.11%50.00%-28.10%41.76%2.06%

Correlation

The correlation between V80D.DE and XDWT.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г.

0.83

The correlation between V80D.DE and XDWT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с V80D.DE:
V80D.DE с VWCE.DEV80D.DE с VUAA.DEV80D.DE с MODR.DEV80D.DE с V3AA.DEV80D.DE с VWCG.DEV80D.DE с VUSA.DEV80D.DE с VAGF.DE
Часто сравнивают с XDWT.DE:
XDWT.DE с QDVE.DEXDWT.DE с XNAQ.LXDWT.DE с DEXDWT.DE с AYEW.DEXDWT.DE с AIAG.LXDWT.DE с TXGXDWT.DE с INTC

Доходность на риск

V80D.DE vs. XDWT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V80D.DE
Ранг доходности на риск V80D.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V80D.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V80D.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V80D.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V80D.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V80D.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
XDWT.DE
Ранг доходности на риск XDWT.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWT.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWT.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWT.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWT.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWT.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V80D.DE c XDWT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing (V80D.DE) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

V80D.DEXDWT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.34

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
1.87

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.23

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

1.87

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.11

4.66

+8.45

V80D.DE vs. XDWT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V80D.DE на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа XDWT.DE равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V80D.DE и XDWT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V80D.DE и XDWT.DE

Максимальная просадка V80D.DE за все время составила -16.62%, что меньше максимальной просадки XDWT.DE в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V80D.DE и XDWT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V80D.DEXDWT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.62%

-44.55%

+27.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.59%

-15.59%

+10.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.62%

-29.46%

+12.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.62%

-29.46%

+12.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-8.31%

+6.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-8.70%

+4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

6.27%

-4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности V80D.DE и XDWT.DE

Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing (V80D.DE) составляет 2.34%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что V80D.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V80D.DEXDWT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

7.31%

-4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.80%

16.65%

-9.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.05%

21.90%

-12.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.96%

22.85%

-11.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.76%

22.28%

-11.52%

Сравнение комиссий V80D.DE и XDWT.DE

И V80D.DE, и XDWT.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V80D.DE и XDWT.DE

Дивидендная доходность V80D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, тогда как XDWT.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
V80D.DE
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing		1.89%1.99%1.95%2.02%2.10%1.87%
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

V80D.DE and XDWT.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

V80D.DE and XDWT.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.

V80D.DE is categorized as Global Allocation, while XDWT.DE is Technology Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V80D.DE и XDWT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор