Сравнение V80D.DE с VFEA.DE
V80D.DE (Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing) and VFEA.DE (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - V80D.DE is a Global Allocation fund actively managed by Vanguard, while VFEA.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging. V80D.DE is actively managed, while VFEA.DE is passively managed. Over the past 5 years, V80D.DE returned 9.40%/yr vs 5.93%/yr for VFEA.DE. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. V80D.DE charges 0.25%/yr vs 0.22%/yr for VFEA.DE.
Доходность
Сравнение доходности V80D.DE и VFEA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V80D.DE показывает доходность 9.90%, что значительно ниже, чем у VFEA.DE с доходностью 12.59%.
V80D.DE
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 9.90%
- 6 месяцев
- 10.09%
- 1 год
- 20.88%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- —
VFEA.DE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 12.59%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам V80D.DE и VFEA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
V80D.DE Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing | 9.90% | 8.03% | 19.69% | 14.94% | -13.66% | 21.36% | 0.96% |
VFEA.DE Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc | 12.59% | 11.25% | 19.29% | 3.31% | -10.70% | 6.34% | 0.56% |
Correlation
The correlation between V80D.DE and VFEA.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г. | 0.66 |
The correlation between V80D.DE and VFEA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V80D.DE vs. VFEA.DE — Ранг доходности на риск
V80D.DE
VFEA.DE
Сравнение V80D.DE c VFEA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing (V80D.DE) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V80D.DE | VFEA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.33 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 3.17 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.22 | 10.71 | +4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V80D.DE | VFEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 1.82 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.37 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.43 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок V80D.DE и VFEA.DE
Максимальная просадка V80D.DE за все время составила -16.62%, что меньше максимальной просадки VFEA.DE в -30.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V80D.DE и VFEA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V80D.DE | VFEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.62% | -30.51% | +13.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.59% | -8.44% | +2.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.62% | -18.97% | +2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.62% | -19.99% | +3.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -1.85% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -8.59% | +4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 2.50% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности V80D.DE и VFEA.DE
Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing (V80D.DE) составляет 2.38%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что V80D.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V80D.DE | VFEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 5.45% | -3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 11.82% | -5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.76% | 14.70% | -5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.91% | 15.69% | -4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.79% | 18.20% | -7.41% |
Сравнение комиссий V80D.DE и VFEA.DE
V80D.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VFEA.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V80D.DE и VFEA.DE
Дивидендная доходность V80D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как VFEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
V80D.DE Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing | 1.81% | 1.99% | 1.95% | 2.02% | 2.10% | 1.88% |
VFEA.DE Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
V80D.DE and VFEA.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VFEA.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VFEA.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.25% for V80D.DE.
V80D.DE is categorized as Global Allocation, while VFEA.DE is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.25% for V80D.DE and 0.22% for VFEA.DE.
Подберите оптимальное распределение для V80D.DE и VFEA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор