Сравнение V80D.DE с SPYY.DE
V80D.DE (Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing) and SPYY.DE (State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - V80D.DE is a Global Allocation fund actively managed by Vanguard, while SPYY.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Index. V80D.DE is actively managed, while SPYY.DE is passively managed. Over the past 5 years, V80D.DE returned 8.70%/yr vs 11.48%/yr for SPYY.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. V80D.DE charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for SPYY.DE.
Доходность
Сравнение доходности V80D.DE и SPYY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V80D.DE показывает доходность 9.86%, что значительно ниже, чем у SPYY.DE с доходностью 12.46%.
V80D.DE
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 7.35%
- С начала года
- 9.86%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- —
SPYY.DE
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- 9.01%
- С начала года
- 12.46%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение доходности по годам V80D.DE и SPYY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
V80D.DE Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing | 9.86% | 8.03% | 19.70% | 14.92% | -13.65% | 21.38% | 1.20% |
SPYY.DE State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (Acc) | 12.46% | 9.46% | 24.56% | 18.22% | -13.76% | 29.02% | 0.41% |
Correlation
The correlation between V80D.DE and SPYY.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.97 |
The correlation between V80D.DE and SPYY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V80D.DE vs. SPYY.DE — Ранг доходности на риск
V80D.DE
SPYY.DE
Сравнение V80D.DE c SPYY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing (V80D.DE) и State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (Acc) (SPYY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V80D.DE | SPYY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.37 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 3.56 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.11 | 14.10 | -0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V80D.DE и SPYY.DE
Максимальная просадка V80D.DE за все время составила -16.62%, что меньше максимальной просадки SPYY.DE в -40.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V80D.DE и SPYY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V80D.DE | SPYY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.62% | -40.72% | +24.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.59% | -6.49% | +0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.62% | -21.27% | +4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.62% | -21.27% | +4.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -1.83% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -8.43% | +4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 1.64% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности V80D.DE и SPYY.DE
Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing (V80D.DE) составляет 2.34%, в то время как у State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (Acc) (SPYY.DE) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что V80D.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V80D.DE | SPYY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 3.11% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.80% | 8.67% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.05% | 11.76% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.96% | 13.94% | -2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.76% | 15.93% | -5.17% |
Сравнение комиссий V80D.DE и SPYY.DE
V80D.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPYY.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V80D.DE и SPYY.DE
Дивидендная доходность V80D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, тогда как SPYY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPYY.DE State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V80D.DE Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing | 1.89% | 1.99% | 1.95% | 2.02% | 2.10% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, V80D.DE and SPYY.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPYY.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYY.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for V80D.DE.
V80D.DE is categorized as Global Allocation, while SPYY.DE is Global Equities. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.25% for V80D.DE and 0.12% for SPYY.DE.
Подберите оптимальное распределение для V80D.DE и SPYY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор