PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V80A.DE с XGDU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V80A.DE с XGDU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

V80A.DE (Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc) and XGDU.DE (Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities) are both exchange-traded funds - V80A.DE is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while XGDU.DE is a Precious Metals fund tracking the Gold. V80A.DE is actively managed, while XGDU.DE is passively managed. Over the past 5 years, V80A.DE returned 9.42%/yr vs 19.58%/yr for XGDU.DE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. V80A.DE charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for XGDU.DE.

Доходность

Сравнение доходности V80A.DE и XGDU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc (V80A.DE) и Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V80A.DE показывает доходность 10.19%, что значительно выше, чем у XGDU.DE с доходностью 2.16%.

V80A.DE

1 день
-0.25%
1 месяц
3.03%
С начала года
10.19%
6 месяцев
10.15%
1 год
21.11%
3 года*
14.61%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—

XGDU.DE

1 день
-1.23%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.16%
6 месяцев
5.58%
1 год
30.34%
3 года*
27.75%
5 лет*
19.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V80A.DE и XGDU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
V80A.DE
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc		10.19%7.94%19.25%15.10%-13.51%20.55%1.78%
XGDU.DE
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities		2.16%49.11%34.18%9.42%7.01%3.80%0.98%

Correlation

The correlation between V80A.DE and XGDU.DE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г.

0.09

The correlation between V80A.DE and XGDU.DE shifts across timeframes, from 0.09 (5 years) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc

Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities

Часто сравнивают с V80A.DE:
V80A.DE с VWCE.DEV80A.DE с V3AA.DEV80A.DE с IXUA.DEV80A.DE с MAGG.LV80A.DE с VGWD.DEV80A.DE с VFEA.DEV80A.DE с JPGL.L
Часто сравнивают с XGDU.DE:
XGDU.DE с GLDXGDU.DE с EGLN.LXGDU.DE с GDXXGDU.DE с GLDA.DEXGDU.DE с WGLD.DEXGDU.DE с XSLE.DEXGDU.DE с XPPE.DE

Доходность на риск

V80A.DE vs. XGDU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V80A.DE
Ранг доходности на риск V80A.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V80A.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V80A.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V80A.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V80A.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V80A.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
XGDU.DE
Ранг доходности на риск XGDU.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGDU.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGDU.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGDU.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGDU.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGDU.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V80A.DE c XGDU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc (V80A.DE) и Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V80A.DEXGDU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.28

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
1.73

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.25

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

1.79

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.91

4.58

+10.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V80A.DE vs. XGDU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V80A.DE на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа XGDU.DE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V80A.DE и XGDU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V80A.DEXGDU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.28

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

1.21

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.99

-0.03

Просадки

Сравнение просадок V80A.DE и XGDU.DE

Максимальная просадка V80A.DE за все время составила -16.79%, что меньше максимальной просадки XGDU.DE в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V80A.DE и XGDU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V80A.DEXGDU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.79%

-18.74%

+1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.64%

-16.57%

+10.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.79%

-16.57%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.79%

-16.57%

-0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-15.48%

+14.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-6.27%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

6.48%

-5.08%

Волатильность

Сравнение волатильности V80A.DE и XGDU.DE

Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc (V80A.DE) составляет 2.57%, в то время как у Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что V80A.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGDU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V80A.DEXGDU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

5.51%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.80%

20.20%

-13.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.13%

23.12%

-13.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.96%

16.02%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.86%

15.78%

-4.92%

Сравнение комиссий V80A.DE и XGDU.DE

V80A.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XGDU.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V80A.DE и XGDU.DE

Ни V80A.DE, ни XGDU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

V80A.DE and XGDU.DE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XGDU.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XGDU.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for V80A.DE.

V80A.DE is categorized as Diversified Portfolio, while XGDU.DE is Precious Metals. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for V80A.DE and 0.12% for XGDU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V80A.DE и XGDU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор