PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V80A.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V80A.DE с XEON.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

V80A.DE (Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - V80A.DE is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. V80A.DE is actively managed, while XEON.DE is passively managed. Over the past 5 years, V80A.DE returned 9.42%/yr vs 1.94%/yr for XEON.DE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. V80A.DE charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for XEON.DE.

Доходность

Сравнение доходности V80A.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc (V80A.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V80A.DE показывает доходность 10.19%, что значительно выше, чем у XEON.DE с доходностью 0.80%.

V80A.DE

1 день
-0.25%
1 месяц
3.03%
С начала года
10.19%
6 месяцев
10.15%
1 год
21.11%
3 года*
14.61%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—

XEON.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.95%
1 год
1.95%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V80A.DE и XEON.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
V80A.DE
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc		10.19%7.94%19.25%15.10%-13.51%20.55%1.78%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.80%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.03%

Correlation

The correlation between V80A.DE and XEON.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с V80A.DE:
V80A.DE с VWCE.DEV80A.DE с V3AA.DEV80A.DE с IXUA.DEV80A.DE с MAGG.LV80A.DE с VGWD.DEV80A.DE с VFEA.DEV80A.DE с JPGL.L
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Доходность на риск

V80A.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V80A.DE
Ранг доходности на риск V80A.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V80A.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V80A.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V80A.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V80A.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V80A.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V80A.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc (V80A.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V80A.DEXEON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
8.94

-6.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
21.24

-17.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

4.27

-2.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

69.36

-65.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.91

316.53

-301.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V80A.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V80A.DE на текущий момент составляет 2.29, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 8.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V80A.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V80A.DEXEON.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

8.94

-6.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

7.54

-6.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.74

+0.23

Просадки

Сравнение просадок V80A.DE и XEON.DE

Максимальная просадка V80A.DE за все время составила -16.79%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V80A.DE и XEON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V80A.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.79%

-3.71%

-13.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.64%

-0.03%

-5.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.79%

-0.08%

-16.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.79%

-0.71%

-16.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-3.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.01%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-0.92%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

0.01%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности V80A.DE и XEON.DE

Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc (V80A.DE) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что V80A.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V80A.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

0.04%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.80%

0.16%

+6.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.13%

0.22%

+8.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.96%

0.25%

+10.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.86%

0.39%

+10.47%

Сравнение комиссий V80A.DE и XEON.DE

V80A.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XEON.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V80A.DE и XEON.DE

Ни V80A.DE, ни XEON.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

V80A.DE and XEON.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for V80A.DE.

V80A.DE is categorized as Diversified Portfolio, while XEON.DE is Bank Loan. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for V80A.DE and 0.10% for XEON.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V80A.DE и XEON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор