PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V80A.DE с H4ZY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V80A.DE с H4ZY.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

V80A.DE (Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc) and H4ZY.DE (HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - V80A.DE is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while H4ZY.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World. V80A.DE is actively managed, while H4ZY.DE is passively managed. Over the past 3 years, V80A.DE returned 14.61%/yr vs 17.59%/yr for H4ZY.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. V80A.DE charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for H4ZY.DE.

Доходность

Сравнение доходности V80A.DE и H4ZY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc (V80A.DE) и HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (H4ZY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V80A.DE показывает доходность 10.19%, что значительно ниже, чем у H4ZY.DE с доходностью 10.90%.

V80A.DE

1 день
-0.25%
1 месяц
3.03%
С начала года
10.19%
6 месяцев
10.15%
1 год
21.11%
3 года*
14.61%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—

H4ZY.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
3.67%
С начала года
10.90%
6 месяцев
10.95%
1 год
23.84%
3 года*
17.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V80A.DE и H4ZY.DE

2026 (YTD)2025202420232022
V80A.DE
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc		10.19%7.94%19.25%15.10%-4.13%
H4ZY.DE
HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		10.90%7.98%25.90%20.32%-4.03%

Correlation

The correlation between V80A.DE and H4ZY.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г.

0.94

The correlation between V80A.DE and H4ZY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc

HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с V80A.DE:
V80A.DE с VWCE.DEV80A.DE с V3AA.DEV80A.DE с IXUA.DEV80A.DE с MAGG.LV80A.DE с VGWD.DEV80A.DE с VFEA.DEV80A.DE с JPGL.L
Часто сравнивают с H4ZY.DE:
H4ZY.DE с H4ZJ.DEH4ZY.DE с SPPW.DEH4ZY.DE с SPYL.DEH4ZY.DE с SPYH4ZY.DE с SWDA.LH4ZY.DE с H4ZE.DEH4ZY.DE с XLKS.L

Доходность на риск

V80A.DE vs. H4ZY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V80A.DE
Ранг доходности на риск V80A.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V80A.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V80A.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V80A.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V80A.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V80A.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
H4ZY.DE
Ранг доходности на риск H4ZY.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZY.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZY.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZY.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZY.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZY.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V80A.DE c H4ZY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc (V80A.DE) и HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (H4ZY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V80A.DEH4ZY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.15

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.99

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.40

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

3.64

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.91

14.48

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V80A.DE vs. H4ZY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V80A.DE на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа H4ZY.DE равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V80A.DE и H4ZY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V80A.DEH4ZY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.15

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.12

-0.16

Просадки

Сравнение просадок V80A.DE и H4ZY.DE

Максимальная просадка V80A.DE за все время составила -16.79%, что меньше максимальной просадки H4ZY.DE в -21.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V80A.DE и H4ZY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V80A.DEH4ZY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.79%

-21.94%

+5.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.64%

-6.55%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.79%

-21.94%

+5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.32%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-3.60%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

1.65%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности V80A.DE и H4ZY.DE

Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc (V80A.DE) и HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (H4ZY.DE) имеют волатильность 2.57% и 2.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V80A.DEH4ZY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

2.62%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.80%

7.66%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.13%

11.09%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.96%

13.49%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.86%

13.49%

-2.63%

Сравнение комиссий V80A.DE и H4ZY.DE

V80A.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии H4ZY.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V80A.DE и H4ZY.DE

Ни V80A.DE, ни H4ZY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

V80A.DE and H4ZY.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H4ZY.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZY.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for V80A.DE.

V80A.DE is categorized as Diversified Portfolio, while H4ZY.DE is Global Equities. They also come from different issuers: Vanguard and HSBC. Their fees differ too: 0.25% for V80A.DE and 0.15% for H4ZY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V80A.DE и H4ZY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор