PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение V50D.DE с AMES.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V50D.DE с AMES.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

V50D.DE (Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF - EUR Dist) and AMES.DE (Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds from Amundi - V50D.DE tracks the EURO STOXX® 50 while AMES.DE tracks the MSCI Spain. Both are passively managed. Over the past 10 years, V50D.DE returned 10.56%/yr vs 12.09%/yr for AMES.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. V50D.DE charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for AMES.DE.

Доходность

Сравнение доходности V50D.DE и AMES.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF - EUR Dist (V50D.DE) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V50D.DE показывает доходность 9.77%, что значительно ниже, чем у AMES.DE с доходностью 13.44%. За последние 10 лет акции V50D.DE уступали акциям AMES.DE по среднегодовой доходности: 10.56% против 12.09% соответственно.

V50D.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
-0.94%
6 месяцев
5.51%
С начала года
9.77%
1 год
19.07%
3 года*
15.80%
5 лет*
12.33%
10 лет*
10.56%

AMES.DE

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
10.64%
С начала года
13.44%
1 год
41.82%
3 года*
31.24%
5 лет*
22.04%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V50D.DE и AMES.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
V50D.DE
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF - EUR Dist		9.77%22.19%11.12%22.60%-8.93%23.50%-2.88%30.02%-12.24%10.03%
AMES.DE
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR		13.44%55.41%19.00%26.86%-0.71%6.98%-12.87%15.76%-12.77%11.84%

Correlation

The correlation between V50D.DE and AMES.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2011 г.

0.80

The correlation between V50D.DE and AMES.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF - EUR Dist

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с V50D.DE:
V50D.DE с PR1Z.DEV50D.DE с FEZV50D.DE с SPYV50D.DE с EL4C.DEV50D.DE с ED3F.DEV50D.DE с FLXD.DEV50D.DE с LCUK.DE
Часто сравнивают с AMES.DE:
AMES.DE с XESP.DEAMES.DE с VUGAMES.DE с EDM4.DEAMES.DE с IQQG.DEAMES.DE с H4ZZ.DEAMES.DE с ELF1.DEAMES.DE с FTGE.DE

Доходность на риск

V50D.DE vs. AMES.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V50D.DE
Ранг доходности на риск V50D.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V50D.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V50D.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V50D.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V50D.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V50D.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
AMES.DE
Ранг доходности на риск AMES.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMES.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMES.DE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMES.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMES.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMES.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V50D.DE c AMES.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF - EUR Dist (V50D.DE) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

V50D.DEAMES.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.52

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
3.39

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.46

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

4.18

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.08

14.76

-8.68

V50D.DE vs. AMES.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V50D.DE на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа AMES.DE равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V50D.DE и AMES.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V50D.DE и AMES.DE

Максимальная просадка V50D.DE за все время составила -38.46%, что меньше максимальной просадки AMES.DE в -40.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V50D.DE и AMES.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V50D.DEAMES.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.46%

-40.98%

+2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-9.95%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.55%

-12.58%

-3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-17.77%

-5.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.46%

-40.98%

+2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-2.71%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.72%

-10.05%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.83%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности V50D.DE и AMES.DE

Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF - EUR Dist (V50D.DE) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE) имеют волатильность 4.00% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V50D.DEAMES.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

4.03%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

14.37%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

16.51%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

16.93%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

18.33%

-0.42%

Сравнение комиссий V50D.DE и AMES.DE

V50D.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии AMES.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V50D.DE и AMES.DE

Дивидендная доходность V50D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, тогда как AMES.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AMES.DE
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V50D.DE
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF - EUR Dist		2.30%2.53%2.83%2.81%2.93%1.83%2.06%2.85%3.75%3.09%

Часто задаваемые вопросы

V50D.DE and AMES.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, V50D.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

V50D.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for AMES.DE.

V50D.DE tracks EURO STOXX® 50, while AMES.DE tracks MSCI Spain. Their fees differ too: 0.07% for V50D.DE and 0.25% for AMES.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V50D.DE и AMES.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор