PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V50A.DE с MCHFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V50A.DE с MCHFX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

V50A.DE (Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C)) and MCHFX (Matthews China Fund) are both funds - V50A.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® 50, while MCHFX is a China Equities fund managed by Matthews. Over the past 10 years, V50A.DE returned 11.39%/yr vs 7.22%/yr for MCHFX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. V50A.DE charges 0.15%/yr vs 1.12%/yr for MCHFX.

Доходность

Сравнение доходности V50A.DE и MCHFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) (V50A.DE) и Matthews China Fund (MCHFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

V50A.DE торгуется в EUR, в то время как MCHFX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MCHFX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, V50A.DE показывает доходность 8.73%, что значительно выше, чем у MCHFX с доходностью 1.04%. За последние 10 лет акции V50A.DE превзошли акции MCHFX по среднегодовой доходности: 11.39% против 7.22% соответственно.

V50A.DE

1 день
2.02%
1 месяц
5.88%
С начала года
8.73%
6 месяцев
9.86%
1 год
18.47%
3 года*
15.65%
5 лет*
11.63%
10 лет*
11.39%

MCHFX

1 день
0.69%
1 месяц
-4.71%
С начала года
1.04%
6 месяцев
0.50%
1 год
16.73%
3 года*
8.45%
5 лет*
-5.74%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V50A.DE и MCHFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
V50A.DE
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C)		8.73%22.17%11.16%22.51%-8.94%23.51%-2.91%30.09%-12.12%9.82%
MCHFX
Matthews China Fund		1.04%14.41%25.62%-21.64%-19.70%-13.38%31.28%37.62%-17.47%39.53%

Correlation

The correlation between V50A.DE and MCHFX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2008 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C)

Matthews China Fund

Часто сравнивают с V50A.DE:
V50A.DE с QDV5.DEV50A.DE с SXRT.DEV50A.DE с CACX.LV50A.DE с ^STOXXV50A.DE с SC0C.DEV50A.DE с LIRU.DEV50A.DE с VUAA.DE
Часто сравнивают с MCHFX:
MCHFX с SMHMCHFX с ENTIXMCHFX с SCHGMCHFX с CQQQMCHFX с KWEBMCHFX с MCSMXMCHFX с CAF

Доходность на риск

V50A.DE vs. MCHFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V50A.DE
Ранг доходности на риск V50A.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V50A.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V50A.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V50A.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V50A.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V50A.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
MCHFX
Ранг доходности на риск MCHFX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHFX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHFX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHFX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHFX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V50A.DE c MCHFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) (V50A.DE) и Matthews China Fund (MCHFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

V50A.DEMCHFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
0.83

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
1.31

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.15

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

1.08

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

2.69

+3.13

V50A.DE vs. MCHFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V50A.DE на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа MCHFX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V50A.DE и MCHFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V50A.DE и MCHFX

Максимальная просадка V50A.DE за все время составила -43.90%, что меньше максимальной просадки MCHFX в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V50A.DE и MCHFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V50A.DEMCHFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.90%

-62.01%

+18.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-15.11%

+4.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-27.00%

+10.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.31%

-55.81%

+32.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.57%

-60.67%

+22.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-36.13%

+36.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-23.52%

+15.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

5.98%

-2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности V50A.DE и MCHFX

Текущая волатильность для Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) (V50A.DE) составляет 4.79%, в то время как у Matthews China Fund (MCHFX) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что V50A.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V50A.DEMCHFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

7.61%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

14.75%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

19.58%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

28.79%

-11.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

26.08%

-7.87%

Сравнение комиссий V50A.DE и MCHFX

V50A.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MCHFX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V50A.DE и MCHFX

V50A.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCHFX
Matthews China Fund		1.36%1.36%1.91%0.78%7.53%6.54%1.25%1.12%22.28%10.31%13.66%19.24%
V50A.DE
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

V50A.DE and MCHFX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V50A.DE и MCHFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор