Сравнение V3YA.DE с IQQN.DE
V3YA.DE (Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating) and IQQN.DE (iShares MSCI North America UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - V3YA.DE tracks the FTSE North America All Cap Choice Index while IQQN.DE tracks the MSCI North America. Both are passively managed. Over the past 3 years, V3YA.DE returned 19.12%/yr vs 18.66%/yr for IQQN.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. V3YA.DE charges 0.12%/yr vs 0.40%/yr for IQQN.DE.
Доходность
Сравнение доходности V3YA.DE и IQQN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V3YA.DE показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у IQQN.DE с доходностью 10.41%.
V3YA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 11.67%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQQN.DE
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 24.25%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 13.01%
- 10 лет*
- 14.56%
Сравнение доходности по годам V3YA.DE и IQQN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
V3YA.DE Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 11.25% | 4.20% | 31.35% | 26.80% | -16.65% |
IQQN.DE iShares MSCI North America UCITS ETF | 10.41% | 4.95% | 31.43% | 22.31% | -14.53% |
Correlation
The correlation between V3YA.DE and IQQN.DE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г. | 0.98 |
The correlation between V3YA.DE and IQQN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V3YA.DE vs. IQQN.DE — Ранг доходности на риск
V3YA.DE
IQQN.DE
Сравнение V3YA.DE c IQQN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3YA.DE) и iShares MSCI North America UCITS ETF (IQQN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V3YA.DE | IQQN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.37 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 3.34 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | 11.68 | -2.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V3YA.DE и IQQN.DE
Максимальная просадка V3YA.DE за все время составила -24.84%, что меньше максимальной просадки IQQN.DE в -52.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3YA.DE и IQQN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V3YA.DE | IQQN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.84% | -52.40% | +27.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.60% | -7.22% | -2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.84% | -23.46% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.95% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -9.12% | +3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.07% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3YA.DE и IQQN.DE
Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3YA.DE) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с iShares MSCI North America UCITS ETF (IQQN.DE) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что V3YA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V3YA.DE | IQQN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 3.30% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 8.01% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.32% | 11.88% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 15.29% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.61% | 16.10% | -0.49% |
Сравнение комиссий V3YA.DE и IQQN.DE
V3YA.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IQQN.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3YA.DE и IQQN.DE
V3YA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQN.DE iShares MSCI North America UCITS ETF | 0.60% | 0.68% | 0.75% | 0.99% | 1.15% | 0.73% | 1.09% | 1.22% | 1.42% | 1.34% | 1.37% | 1.53% |
V3YA.DE Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, V3YA.DE and IQQN.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, V3YA.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
V3YA.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for IQQN.DE.
V3YA.DE tracks FTSE North America All Cap Choice Index, while IQQN.DE tracks MSCI North America. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.12% for V3YA.DE and 0.40% for IQQN.DE.
Подберите оптимальное распределение для V3YA.DE и IQQN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор