Сравнение V3PL.DE с GSPX.L
V3PL.DE (Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Distributing) and GSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - V3PL.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice, while GSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, V3PL.DE returned 19.01%/yr vs 19.68%/yr for GSPX.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. V3PL.DE charges 0.17%/yr vs 0.10%/yr for GSPX.L.
Доходность
Сравнение доходности V3PL.DE и GSPX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V3PL.DE торгуется в EUR, в то время как GSPX.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GSPX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V3PL.DE показывает доходность 31.53%, что значительно выше, чем у GSPX.L с доходностью 9.41%.
V3PL.DE
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- 4.82%
- С начала года
- 31.53%
- 6 месяцев
- 35.08%
- 1 год
- 50.54%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSPX.L
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 11.24%
- 1 год
- 22.84%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам V3PL.DE и GSPX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
V3PL.DE Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Distributing | 31.53% | 16.39% | 7.41% | 10.31% | 3.69% |
GSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 9.41% | 11.05% | 30.74% | 27.52% | 5.01% |
Correlation
The correlation between V3PL.DE and GSPX.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г. | 0.62 |
The correlation between V3PL.DE and GSPX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V3PL.DE vs. GSPX.L — Ранг доходности на риск
V3PL.DE
GSPX.L
Сравнение V3PL.DE c GSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3PL.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V3PL.DE | GSPX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.30 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.50 | 2.45 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.17 | 9.98 | +7.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V3PL.DE и GSPX.L
Максимальная просадка V3PL.DE за все время составила -17.66%, что меньше максимальной просадки GSPX.L в -41.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3PL.DE и GSPX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V3PL.DE | GSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.66% | -41.64% | +23.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -9.04% | -2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.66% | -21.81% | +4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -2.11% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -7.00% | +4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.23% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3PL.DE и GSPX.L
Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3PL.DE) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что V3PL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V3PL.DE | GSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 4.00% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 9.62% | +5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.95% | 13.24% | +4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 17.86% | -2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.23% | 19.90% | -4.67% |
Сравнение комиссий V3PL.DE и GSPX.L
V3PL.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии GSPX.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3PL.DE и GSPX.L
Дивидендная доходность V3PL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности GSPX.L в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.82% | 0.89% | 0.99% | 1.15% | 1.40% | 0.96% | 1.31% | 1.50% | 0.11% |
V3PL.DE Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Distributing | 1.42% | 1.90% | 2.16% | 2.13% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
V3PL.DE and GSPX.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSPX.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSPX.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.17% for V3PL.DE.
V3PL.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while GSPX.L is S&P 500. V3PL.DE tracks FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice, while GSPX.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.17% for V3PL.DE and 0.10% for GSPX.L.
Подберите оптимальное распределение для V3PL.DE и GSPX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор