PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V3MA.DE с UEF5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V3MA.DE с UEF5.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

V3MA.DE (Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating) and UEF5.DE (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both Emerging Markets Equities funds - V3MA.DE tracks the FTSE Emerging All Cap Choice while UEF5.DE tracks the MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past year, V3MA.DE returned 30.41% vs 59.20% for UEF5.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.24% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности V3MA.DE и UEF5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3MA.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V3MA.DE показывает доходность 16.20%, что значительно ниже, чем у UEF5.DE с доходностью 34.15%.

V3MA.DE

1 день
-0.58%
1 месяц
1.58%
С начала года
16.20%
6 месяцев
16.10%
1 год
30.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UEF5.DE

1 день
-1.52%
1 месяц
6.86%
С начала года
34.15%
6 месяцев
35.47%
1 год
59.20%
3 года*
24.16%
5 лет*
10.12%
10 лет*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V3MA.DE и UEF5.DE

2026 (YTD)20252024
V3MA.DE
Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		16.20%10.67%1.36%
UEF5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		34.15%21.04%0.29%

Correlation

The correlation between V3MA.DE and UEF5.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2024 г.

0.85

The correlation between V3MA.DE and UEF5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с V3MA.DE:
V3MA.DE с SPYM.DEV3MA.DE с VWOV3MA.DE с VUAG.LV3MA.DE с EMIM.LV3MA.DE с ^GSPCV3MA.DE с EIMI.LV3MA.DE с VHYG.L
Часто сравнивают с UEF5.DE:
UEF5.DE с EUNI.DEUEF5.DE с UETE.DEUEF5.DE с XEMD.DEUEF5.DE с SBIM.DEUEF5.DE с 36B5.DEUEF5.DE с AXQE.DEUEF5.DE с QDVS.DE

Доходность на риск

V3MA.DE vs. UEF5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V3MA.DE
Ранг доходности на риск V3MA.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3MA.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3MA.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3MA.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3MA.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3MA.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
UEF5.DE
Ранг доходности на риск UEF5.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEF5.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEF5.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEF5.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEF5.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEF5.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3MA.DE c UEF5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3MA.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V3MA.DEUEF5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
3.14

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
4.18

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.55

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

6.29

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.63

21.83

-10.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V3MA.DE vs. UEF5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3MA.DE на текущий момент составляет 2.04, что ниже коэффициента Шарпа UEF5.DE равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3MA.DE и UEF5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V3MA.DEUEF5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

3.14

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.41

+0.72

Просадки

Сравнение просадок V3MA.DE и UEF5.DE

Максимальная просадка V3MA.DE за все время составила -19.79%, что меньше максимальной просадки UEF5.DE в -36.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3MA.DE и UEF5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V3MA.DEUEF5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.79%

-36.71%

+16.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-9.52%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-2.55%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-9.99%

+6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.75%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности V3MA.DE и UEF5.DE

Текущая волатильность для Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3MA.DE) составляет 5.43%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что V3MA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UEF5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V3MA.DEUEF5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

8.72%

-3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

15.86%

-3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

19.10%

-3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

17.66%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

18.88%

-2.05%

Сравнение комиссий V3MA.DE и UEF5.DE

И V3MA.DE, и UEF5.DE имеют комиссию равную 0.24%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V3MA.DE и UEF5.DE

V3MA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UEF5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UEF5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		1.58%2.19%1.73%2.36%2.19%1.32%1.89%2.00%2.16%2.00%2.30%1.65%
V3MA.DE
Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

V3MA.DE and UEF5.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.24% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

V3MA.DE and UEF5.DE have the same expense ratio: 0.24% per year.

V3MA.DE tracks FTSE Emerging All Cap Choice, while UEF5.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: Vanguard and UBS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V3MA.DE и UEF5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор