PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V3MA.DE с FLXE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V3MA.DE с FLXE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

V3MA.DE (Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating) and FLXE.DE (Franklin Emerging Markets UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - V3MA.DE tracks the FTSE Emerging All Cap Choice while FLXE.DE tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past year, V3MA.DE returned 30.41% vs 29.88% for FLXE.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. V3MA.DE charges 0.24%/yr vs 0.45%/yr for FLXE.DE.

Доходность

Сравнение доходности V3MA.DE и FLXE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3MA.DE) и Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: V3MA.DE показывает доходность 16.20%, а FLXE.DE немного ниже – 16.10%.

V3MA.DE

1 день
-0.58%
1 месяц
1.58%
С начала года
16.20%
6 месяцев
16.10%
1 год
30.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLXE.DE

1 день
-0.62%
1 месяц
0.38%
С начала года
16.10%
6 месяцев
15.79%
1 год
29.88%
3 года*
15.92%
5 лет*
7.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V3MA.DE и FLXE.DE

2026 (YTD)20252024
V3MA.DE
Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		16.20%10.67%1.36%
FLXE.DE
Franklin Emerging Markets UCITS ETF		16.10%13.48%1.35%

Correlation

The correlation between V3MA.DE and FLXE.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2024 г.

0.80

The correlation between V3MA.DE and FLXE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating

Franklin Emerging Markets UCITS ETF

Часто сравнивают с V3MA.DE:
V3MA.DE с SPYM.DEV3MA.DE с VWOV3MA.DE с VUAG.LV3MA.DE с EMIM.LV3MA.DE с ^GSPCV3MA.DE с EIMI.LV3MA.DE с VHYG.L
Часто сравнивают с FLXE.DE:
FLXE.DE с MFEMFLXE.DE с EIMI.LFLXE.DE с AVWS.DEFLXE.DE с AVEMFLXE.DE с JPGL.DEFLXE.DE с AVESFLXE.DE с VOO

Доходность на риск

V3MA.DE vs. FLXE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V3MA.DE
Ранг доходности на риск V3MA.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3MA.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3MA.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3MA.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3MA.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3MA.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FLXE.DE
Ранг доходности на риск FLXE.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXE.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXE.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXE.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXE.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXE.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3MA.DE c FLXE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3MA.DE) и Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V3MA.DEFLXE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.30

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.18

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

3.58

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.63

12.18

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V3MA.DE vs. FLXE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3MA.DE на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLXE.DE равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3MA.DE и FLXE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V3MA.DEFLXE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.30

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.36

+0.76

Просадки

Сравнение просадок V3MA.DE и FLXE.DE

Максимальная просадка V3MA.DE за все время составила -19.79%, что меньше максимальной просадки FLXE.DE в -32.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3MA.DE и FLXE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V3MA.DEFLXE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.79%

-32.87%

+13.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-8.39%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-1.81%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-7.16%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.47%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности V3MA.DE и FLXE.DE

Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3MA.DE) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что V3MA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V3MA.DEFLXE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

5.11%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

10.96%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

13.04%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

13.69%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

16.06%

+0.77%

Сравнение комиссий V3MA.DE и FLXE.DE

V3MA.DE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FLXE.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V3MA.DE и FLXE.DE

Ни V3MA.DE, ни FLXE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

V3MA.DE and FLXE.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, V3MA.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

V3MA.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.45% for FLXE.DE.

V3MA.DE tracks FTSE Emerging All Cap Choice, while FLXE.DE tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.24% for V3MA.DE and 0.45% for FLXE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V3MA.DE и FLXE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор