Сравнение V3GP.L с SUSA
V3GP.L (Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing) and SUSA (iShares MSCI USA ESG Select ETF) are both exchange-traded funds - V3GP.L is a Global Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP, while SUSA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA ESG Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, V3GP.L returned 0.47%/yr vs 12.68%/yr for SUSA. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. V3GP.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for SUSA.
Доходность
Сравнение доходности V3GP.L и SUSA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V3GP.L торгуется в GBP, в то время как SUSA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUSA были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V3GP.L показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у SUSA с доходностью 9.63%.
V3GP.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- —
SUSA
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 7.81%
- 1 год
- 25.93%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 15.67%
Сравнение доходности по годам V3GP.L и SUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
V3GP.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 0.59% | 6.20% | 3.56% | 7.64% | -14.57% | 1.05% |
SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF | 9.63% | 7.48% | 24.57% | 17.69% | -12.03% | 20.89% |
Correlation
The correlation between V3GP.L and SUSA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V3GP.L vs. SUSA — Ранг доходности на риск
V3GP.L
SUSA
Сравнение V3GP.L c SUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (V3GP.L) и iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V3GP.L | SUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.40 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 3.18 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 11.98 | -6.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V3GP.L | SUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 2.17 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.79 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.68 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок V3GP.L и SUSA
Максимальная просадка V3GP.L за все время составила -20.15%, что меньше максимальной просадки SUSA в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3GP.L и SUSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V3GP.L | SUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.15% | -32.78% | +12.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -8.19% | +5.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.83% | -22.41% | +18.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.15% | -22.41% | +2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -2.24% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.78% | -5.12% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 2.17% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3GP.L и SUSA
Текущая волатильность для Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (V3GP.L) составляет 1.43%, в то время как у iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что V3GP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V3GP.L | SUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 3.57% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 8.95% | -6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60% | 12.00% | -8.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.42% | 16.12% | -10.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.42% | 18.13% | -12.71% |
Сравнение комиссий V3GP.L и SUSA
V3GP.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SUSA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3GP.L и SUSA
Дивидендная доходность V3GP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности SUSA в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF | 0.85% | 0.89% | 1.15% | 1.32% | 1.52% | 0.98% | 1.17% | 1.52% | 1.72% | 1.40% | 1.56% | 1.42% |
V3GP.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 4.37% | 4.43% | 4.36% | 4.10% | 2.48% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
V3GP.L and SUSA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, V3GP.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
V3GP.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for SUSA.
V3GP.L is categorized as Global Corporate Bonds, while SUSA is Large Cap Growth Equities. V3GP.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP, while SUSA tracks MSCI USA ESG Select Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.15% for V3GP.L and 0.25% for SUSA.
Подберите оптимальное распределение для V3GP.L и SUSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор