Сравнение V3ET.DE с EUPE.DE
V3ET.DE (VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF) and EUPE.DE (Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)) are both Europe Equities funds - V3ET.DE tracks the Solactive European Equity while EUPE.DE tracks the Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, V3ET.DE returned 10.62%/yr vs 8.60%/yr for EUPE.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. V3ET.DE charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for EUPE.DE.
Доходность
Сравнение доходности V3ET.DE и EUPE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V3ET.DE показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у EUPE.DE с доходностью 15.44%.
V3ET.DE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 10.00%
- 1 год
- 15.98%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- —
EUPE.DE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 15.44%
- 6 месяцев
- 15.81%
- 1 год
- 24.47%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение доходности по годам V3ET.DE и EUPE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V3ET.DE VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF | 7.08% | 21.93% | 11.73% | 19.49% | -12.25% | 27.54% | -3.09% | 26.00% | -2.41% |
EUPE.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 15.44% | 12.45% | 2.14% | 12.84% | -6.14% | 25.64% | 2.80% | 24.48% | -2.39% |
Correlation
The correlation between V3ET.DE and EUPE.DE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between V3ET.DE and EUPE.DE has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V3ET.DE vs. EUPE.DE — Ранг доходности на риск
V3ET.DE
EUPE.DE
Сравнение V3ET.DE c EUPE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF (V3ET.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V3ET.DE | EUPE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.37 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 4.19 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 11.50 | -5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V3ET.DE | EUPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.17 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.65 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.46 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок V3ET.DE и EUPE.DE
Максимальная просадка V3ET.DE за все время составила -37.66%, что больше максимальной просадки EUPE.DE в -32.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3ET.DE и EUPE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V3ET.DE | EUPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.66% | -32.64% | -5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -5.82% | -4.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.09% | -15.63% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.74% | -15.63% | -7.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -3.04% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -4.95% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.13% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3ET.DE и EUPE.DE
VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF (V3ET.DE) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что V3ET.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUPE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V3ET.DE | EUPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 3.64% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 8.56% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.13% | 11.27% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 13.17% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 14.99% | +2.68% |
Сравнение комиссий V3ET.DE и EUPE.DE
V3ET.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EUPE.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3ET.DE и EUPE.DE
Дивидендная доходность V3ET.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как EUPE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUPE.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V3ET.DE VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF | 2.69% | 2.46% | 2.73% | 2.67% | 2.96% | 2.47% | 2.35% | 3.68% |
Часто задаваемые вопросы
V3ET.DE and EUPE.DE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, V3ET.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
V3ET.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for EUPE.DE.
V3ET.DE tracks Solactive European Equity, while EUPE.DE tracks Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value. They also come from different issuers: VanEck and Natixis. Their fees differ too: 0.40% for V3ET.DE and 0.65% for EUPE.DE.
Подберите оптимальное распределение для V3ET.DE и EUPE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор