PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V3EL.L с LGUK.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V3EL.L с LGUK.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

V3EL.L (Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing) and LGUK.L (L&G UK Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - V3EL.L tracks the FTSE Developed Europe All Cap Choice Index while LGUK.L tracks the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 3 years, V3EL.L returned 12.59%/yr vs 13.62%/yr for LGUK.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. V3EL.L charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for LGUK.L.

Доходность

Сравнение доходности V3EL.L и LGUK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing (V3EL.L) и L&G UK Equity UCITS ETF (LGUK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

V3EL.L торгуется в GBP, в то время как LGUK.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGUK.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, V3EL.L показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у LGUK.L с доходностью 3.73%.

V3EL.L

1 день
0.76%
1 месяц
4.49%
С начала года
4.68%
6 месяцев
7.25%
1 год
15.45%
3 года*
12.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

LGUK.L

1 день
-1.06%
1 месяц
-0.31%
С начала года
3.73%
6 месяцев
8.03%
1 год
17.97%
3 года*
13.62%
5 лет*
11.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V3EL.L и LGUK.L

2026 (YTD)2025202420232022
V3EL.L
Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing		4.68%23.27%4.39%13.76%0.75%
LGUK.L
L&G UK Equity UCITS ETF		3.73%24.95%10.56%6.64%-0.36%

Correlation

The correlation between V3EL.L and LGUK.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2022 г.

0.69

The correlation between V3EL.L and LGUK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing

L&G UK Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с V3EL.L:
V3EL.L с JRDE.LV3EL.L с LCUK.LV3EL.L с FEUD.LV3EL.L с VWRP.LV3EL.L с CMU.LV3EL.L с JRDZ.LV3EL.L с SX5S.L
Часто сравнивают с LGUK.L:
LGUK.L с LCUK.LLGUK.L с VUGLGUK.L с S100.LLGUK.L с XASX.LLGUK.L с VUKG.LLGUK.L с SPYLGUK.L с ISF.L

Доходность на риск

V3EL.L vs. LGUK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V3EL.L
Ранг доходности на риск V3EL.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3EL.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3EL.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3EL.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3EL.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3EL.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
LGUK.L
Ранг доходности на риск LGUK.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGUK.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGUK.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGUK.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGUK.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGUK.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3EL.L c LGUK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing (V3EL.L) и L&G UK Equity UCITS ETF (LGUK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V3EL.LLGUK.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.24

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
1.84

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

1.92

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.64

6.51

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V3EL.L vs. LGUK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3EL.L на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGUK.L равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3EL.L и LGUK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V3EL.LLGUK.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.24

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.52

+0.40

Просадки

Сравнение просадок V3EL.L и LGUK.L

Максимальная просадка V3EL.L за все время составила -12.74%, что меньше максимальной просадки LGUK.L в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3EL.L и LGUK.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V3EL.LLGUK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.74%

-33.76%

+21.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-9.30%

-2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.74%

-12.30%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-5.71%

+4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-4.82%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.75%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности V3EL.L и LGUK.L

Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing (V3EL.L) и L&G UK Equity UCITS ETF (LGUK.L) имеют волатильность 4.13% и 4.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V3EL.LLGUK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.30%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

12.53%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

14.42%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.16%

13.86%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.16%

16.31%

-3.15%

Сравнение комиссий V3EL.L и LGUK.L

V3EL.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии LGUK.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V3EL.L и LGUK.L

Дивидендная доходность V3EL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как LGUK.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
LGUK.L
L&G UK Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V3EL.L
Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing		2.52%2.63%2.87%2.61%0.37%

Часто задаваемые вопросы

V3EL.L and LGUK.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGUK.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGUK.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for V3EL.L.

V3EL.L tracks FTSE Developed Europe All Cap Choice Index, while LGUK.L tracks FTSE AllSh TR GBP. They also come from different issuers: Vanguard and Legal & General. Their fees differ too: 0.12% for V3EL.L and 0.05% for LGUK.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V3EL.L и LGUK.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор