Сравнение V3EL.L с LDEG.L
V3EL.L (Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing) and LDEG.L (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF) are both Europe Equities funds - V3EL.L tracks the FTSE Developed Europe All Cap Choice Index while LDEG.L tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, V3EL.L returned 12.59%/yr vs 23.92%/yr for LDEG.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. V3EL.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for LDEG.L.
Доходность
Сравнение доходности V3EL.L и LDEG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V3EL.L торгуется в GBP, в то время как LDEG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LDEG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V3EL.L показывает доходность 4.68%, что значительно ниже, чем у LDEG.L с доходностью 10.41%.
V3EL.L
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 4.68%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDEG.L
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 30.52%
- 3 года*
- 23.92%
- 5 лет*
- 16.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам V3EL.L и LDEG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
V3EL.L Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing | 4.68% | 23.27% | 4.39% | 13.76% | 0.75% |
LDEG.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 10.41% | 44.92% | 8.83% | 14.32% | 8.59% |
Correlation
The correlation between V3EL.L and LDEG.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2022 г. | 0.86 |
The correlation between V3EL.L and LDEG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V3EL.L vs. LDEG.L — Ранг доходности на риск
V3EL.L
LDEG.L
Сравнение V3EL.L c LDEG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing (V3EL.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V3EL.L | LDEG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.48 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 3.78 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 13.82 | -9.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V3EL.L | LDEG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.63 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.24 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок V3EL.L и LDEG.L
Максимальная просадка V3EL.L за все время составила -12.74%, что меньше максимальной просадки LDEG.L в -15.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3EL.L и LDEG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V3EL.L | LDEG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.74% | -15.97% | +3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -8.04% | -3.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.74% | -12.05% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -1.33% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -2.95% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.20% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3EL.L и LDEG.L
Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing (V3EL.L) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что V3EL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDEG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V3EL.L | LDEG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 3.57% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 9.21% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.86% | 11.55% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.16% | 15.99% | -2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.16% | 16.01% | -2.85% |
Сравнение комиссий V3EL.L и LDEG.L
V3EL.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии LDEG.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3EL.L и LDEG.L
Дивидендная доходность V3EL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности LDEG.L в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LDEG.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 3.13% | 3.43% | 4.21% | 4.11% | 3.70% | 3.11% |
V3EL.L Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing | 2.52% | 2.63% | 2.87% | 2.61% | 0.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
V3EL.L and LDEG.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, V3EL.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
V3EL.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for LDEG.L.
V3EL.L tracks FTSE Developed Europe All Cap Choice Index, while LDEG.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR. They also come from different issuers: Vanguard and Legal & General. Their fees differ too: 0.12% for V3EL.L and 0.25% for LDEG.L.
Подберите оптимальное распределение для V3EL.L и LDEG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор