Сравнение V3EA.L с VUSA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Accumulation (V3EA.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L).
V3EA.L и VUSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. V3EA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe All Cap Choice Index. Фонд был запущен 16 авг. 2022 г.. VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности V3EA.L и VUSA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам V3EA.L и VUSA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
V3EA.L Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Accumulation | -2.01% | 23.30% | 4.37% | 13.73% | 0.83% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | -2.81% | 9.39% | 27.33% | 19.81% | -10.49% |
Доходность по периодам
С начала года, V3EA.L показывает доходность -2.01%, что значительно выше, чем у VUSA.L с доходностью -2.81%.
V3EA.L
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 10.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUSA.L
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- 14.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий V3EA.L и VUSA.L
V3EA.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VUSA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
V3EA.L vs. VUSA.L — Ранг доходности на риск
V3EA.L
VUSA.L
Сравнение V3EA.L c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Accumulation (V3EA.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V3EA.L | VUSA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.42 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.91 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | 10.48 | -5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V3EA.L | VUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.00 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между V3EA.L и VUSA.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3EA.L и VUSA.L
V3EA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V3EA.L Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.98% | 0.95% | 1.00% | 1.24% | 1.41% | 1.04% | 1.44% | 1.50% | 1.72% | 1.61% | 1.58% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок V3EA.L и VUSA.L
Максимальная просадка V3EA.L за все время составила -12.57%, что меньше максимальной просадки VUSA.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3EA.L и VUSA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| V3EA.L | VUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.57% | -25.47% | +12.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.60% | -7.11% | -4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.62% | -4.46% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -3.22% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 1.97% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3EA.L и VUSA.L
Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Accumulation (V3EA.L) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что V3EA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| V3EA.L | VUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 3.59% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 8.26% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 15.25% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.01% | 14.37% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.01% | 15.67% | -2.66% |