PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V3EA.L с FWIA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение V3EA.L с FWIA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Accumulation (V3EA.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE).

V3EA.L и FWIA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. V3EA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe All Cap Choice Index. Фонд был запущен 16 авг. 2022 г.. FWIA.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности V3EA.L и FWIA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Accumulation (V3EA.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам V3EA.L и FWIA.DE

2026 (YTD)202520242023
V3EA.L
Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Accumulation		-1.79%23.30%4.37%7.02%
FWIA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		-0.24%14.69%19.26%8.42%
Разные валюты инструментов

V3EA.L торгуется в GBP, в то время как FWIA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWIA.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, V3EA.L показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у FWIA.DE с доходностью -0.24%.

V3EA.L

1 день
2.47%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
3.36%
1 год
13.67%
3 года*
10.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

FWIA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
3.09%
1 год
19.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Accumulation

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с V3EA.L:
V3EA.L с VWRP.LV3EA.L с CEUR.LV3EA.L с CS1.LV3EA.L с EEIP.LV3EA.L с EUHD.LV3EA.L с IMV.LV3EA.L с LCPE.L
Часто сравнивают с FWIA.DE:
FWIA.DE с VWCE.DEFWIA.DE с WEBN.DEFWIA.DE с VUAA.LFWIA.DE с VTFWIA.DE с VHVG.LFWIA.DE с VWRL.ASFWIA.DE с EQQB.DE

Сравнение комиссий V3EA.L и FWIA.DE

V3EA.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FWIA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FWIA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc
V3EA.L
Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Accumulation

Доходность на риск

V3EA.L vs. FWIA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V3EA.L
Ранг доходности на риск V3EA.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3EA.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3EA.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3EA.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3EA.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3EA.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FWIA.DE
Ранг доходности на риск FWIA.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWIA.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWIA.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWIA.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWIA.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWIA.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3EA.L c FWIA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Accumulation (V3EA.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V3EA.LFWIA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.26

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.77

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

3.37

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

13.23

-8.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V3EA.L vs. FWIA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3EA.L на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWIA.DE равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3EA.L и FWIA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V3EA.LFWIA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.26

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.21

-0.38

Корреляция

Корреляция между V3EA.L и FWIA.DE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V3EA.L и FWIA.DE

Ни V3EA.L, ни FWIA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок V3EA.L и FWIA.DE

Максимальная просадка V3EA.L за все время составила -12.57%, что меньше максимальной просадки FWIA.DE в -19.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3EA.L и FWIA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

V3EA.LFWIA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.57%

-20.96%

+8.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-8.71%

-2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-4.10%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-2.55%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

1.67%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности V3EA.L и FWIA.DE

Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Accumulation (V3EA.L) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что V3EA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWIA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

V3EA.LFWIA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

4.40%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

8.54%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

15.18%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.01%

12.52%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.01%

12.52%

+0.49%