PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V3AM.L с ISWD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V3AM.L с ISWD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

V3AM.L (Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing) and ISWD.L (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds - V3AM.L tracks the MSCI ACWI NR USD while ISWD.L tracks the MSCI World Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, V3AM.L returned 11.49%/yr vs 13.67%/yr for ISWD.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. V3AM.L charges 0.24%/yr vs 0.60%/yr for ISWD.L.

Доходность

Сравнение доходности V3AM.L и ISWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3AM.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

V3AM.L торгуется в GBP, в то время как ISWD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISWD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, V3AM.L показывает доходность 12.15%, что значительно ниже, чем у ISWD.L с доходностью 20.06%.

V3AM.L

1 день
0.02%
1 месяц
4.56%
С начала года
12.15%
6 месяцев
12.06%
1 год
30.04%
3 года*
17.82%
5 лет*
11.49%
10 лет*
—

ISWD.L

1 день
-0.25%
1 месяц
8.14%
С начала года
20.06%
6 месяцев
19.53%
1 год
38.72%
3 года*
15.87%
5 лет*
13.67%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V3AM.L и ISWD.L

2026 (YTD)20252024202320222021
V3AM.L
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing		12.15%12.40%19.59%18.06%-13.39%17.05%
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		20.06%11.58%7.85%17.25%-0.87%19.35%

Correlation

The correlation between V3AM.L and ISWD.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.89

The correlation between V3AM.L and ISWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов V3AM.L и ISWD.L

Секторы
V3AM.L
ISWD.L

Технологии

33.9%
42.8%

Финансовые услуги

17.7%
0.0%

Потребительский циклический сектор

11.2%
6.9%

Коммуникационные услуги

10.0%
0.4%

Здравоохранение

9.7%
10.4%

Промышленность

6.4%
12.9%

Потребительский защитный сектор

4.4%
3.7%

Сырьевые материалы

3.4%
9.6%

Недвижимость

3.0%
0.2%

Коммунальные услуги

0.4%
1.1%

Энергетика

0.0%
11.6%

Технологии

V3AM.L
33.9%
ISWD.L
42.8%

Финансовые услуги

V3AM.L
17.7%
ISWD.L
0.0%

Потребительский циклический сектор

V3AM.L
11.2%
ISWD.L
6.9%

Коммуникационные услуги

V3AM.L
10.0%
ISWD.L
0.4%

Здравоохранение

V3AM.L
9.7%
ISWD.L
10.4%

Промышленность

V3AM.L
6.4%
ISWD.L
12.9%

Потребительский защитный сектор

V3AM.L
4.4%
ISWD.L
3.7%

Сырьевые материалы

V3AM.L
3.4%
ISWD.L
9.6%

Недвижимость

V3AM.L
3.0%
ISWD.L
0.2%

Коммунальные услуги

V3AM.L
0.4%
ISWD.L
1.1%

Энергетика

V3AM.L
0.0%
ISWD.L
11.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с V3AM.L:
V3AM.L с V3AB.LV3AM.L с VWRL.LV3AM.L с VWRA.LV3AM.L с VGWL.DEV3AM.L с XESW.LV3AM.L с XZSP.DEV3AM.L с SUUS.L
Часто сравнивают с ISWD.L:
ISWD.L с IGDA.LISWD.L с SPUSISWD.L с HLALISWD.L с VOOISWD.L с SPWOISWD.L с UMMAISWD.L с HIWS.L

Доходность на риск

V3AM.L vs. ISWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V3AM.L
Ранг доходности на риск V3AM.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3AM.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3AM.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3AM.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3AM.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3AM.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ISWD.L
Ранг доходности на риск ISWD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWD.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3AM.L c ISWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3AM.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V3AM.LISWD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
3.40

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
4.58

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.63

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

6.98

-3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.11

23.95

-8.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V3AM.L vs. ISWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3AM.L на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWD.L равному 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3AM.L и ISWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V3AM.LISWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

3.40

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

1.03

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.74

+0.14

Просадки

Сравнение просадок V3AM.L и ISWD.L

Максимальная просадка V3AM.L за все время составила -19.25%, что меньше максимальной просадки ISWD.L в -31.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3AM.L и ISWD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V3AM.LISWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.25%

-31.52%

+12.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-5.51%

-2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.25%

-21.00%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.25%

-21.00%

+1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.25%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-3.60%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.61%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности V3AM.L и ISWD.L

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3AM.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) имеют волатильность 3.51% и 3.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V3AM.LISWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

3.64%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

8.41%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.41%

11.32%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.65%

13.27%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.59%

14.33%

-0.74%

Сравнение комиссий V3AM.L и ISWD.L

V3AM.L берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии ISWD.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V3AM.L и ISWD.L

Дивидендная доходность V3AM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности ISWD.L в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		1.27%1.50%1.74%1.99%2.43%1.98%1.88%2.37%2.39%2.09%2.09%2.62%
V3AM.L
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing		1.09%1.23%1.28%1.45%1.70%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

V3AM.L and ISWD.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, V3AM.L is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

V3AM.L is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.60% for ISWD.L.

V3AM.L tracks MSCI ACWI NR USD, while ISWD.L tracks MSCI World Islamic Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.24% for V3AM.L and 0.60% for ISWD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V3AM.L и ISWD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор