PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V3AA.DE с V80A.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V3AA.DE с V80A.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

V3AA.DE (Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc) and V80A.DE (Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - V3AA.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Choice Index, while V80A.DE is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. V3AA.DE is passively managed, while V80A.DE is actively managed. Over the past 5 years, V3AA.DE returned 11.33%/yr vs 9.42%/yr for V80A.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. V3AA.DE charges 0.24%/yr vs 0.25%/yr for V80A.DE.

Доходность

Сравнение доходности V3AA.DE и V80A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc (V3AA.DE) и Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc (V80A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V3AA.DE показывает доходность 12.77%, что значительно выше, чем у V80A.DE с доходностью 10.19%.

V3AA.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
4.35%
С начала года
12.77%
6 месяцев
13.07%
1 год
26.49%
3 года*
17.62%
5 лет*
11.33%
10 лет*
—

V80A.DE

1 день
-0.25%
1 месяц
3.03%
С начала года
10.19%
6 месяцев
10.15%
1 год
21.11%
3 года*
14.61%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V3AA.DE и V80A.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
V3AA.DE
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc		12.77%7.60%24.41%20.63%-18.04%20.19%
V80A.DE
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc		10.19%7.94%19.25%15.10%-13.51%15.51%

Correlation

The correlation between V3AA.DE and V80A.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.94

The correlation between V3AA.DE and V80A.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc

Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с V3AA.DE:
V3AA.DE с VWCE.DEV3AA.DE с VWRA.LV3AA.DE с VWRL.ASV3AA.DE с VOOV3AA.DE с SXLK.ASV3AA.DE с GPSA.LV3AA.DE с SWDA.L
Часто сравнивают с V80A.DE:
V80A.DE с VWCE.DEV80A.DE с IXUA.DEV80A.DE с MAGG.LV80A.DE с VGWD.DEV80A.DE с VFEA.DEV80A.DE с JPGL.LV80A.DE с VWCG.DE

Доходность на риск

V3AA.DE vs. V80A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V3AA.DE
Ранг доходности на риск V3AA.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3AA.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3AA.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3AA.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3AA.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3AA.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
V80A.DE
Ранг доходности на риск V80A.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V80A.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V80A.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V80A.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V80A.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V80A.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3AA.DE c V80A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc (V3AA.DE) и Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc (V80A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V3AA.DEV80A.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.29

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.27

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.70

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.32

14.91

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V3AA.DE vs. V80A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3AA.DE на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа V80A.DE равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3AA.DE и V80A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V3AA.DEV80A.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.29

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.85

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.96

-0.14

Просадки

Сравнение просадок V3AA.DE и V80A.DE

Максимальная просадка V3AA.DE за все время составила -22.30%, что больше максимальной просадки V80A.DE в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3AA.DE и V80A.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V3AA.DEV80A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.30%

-16.79%

-5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-5.64%

-2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.30%

-16.79%

-5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.30%

-16.79%

-5.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.53%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-3.99%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.40%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности V3AA.DE и V80A.DE

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc (V3AA.DE) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc (V80A.DE) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что V3AA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V80A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V3AA.DEV80A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

2.57%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

6.80%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

9.13%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

10.96%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

10.86%

+3.47%

Сравнение комиссий V3AA.DE и V80A.DE

V3AA.DE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии V80A.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V3AA.DE и V80A.DE

Ни V3AA.DE, ни V80A.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

V3AA.DE and V80A.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, V3AA.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

V3AA.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.25% for V80A.DE.

V3AA.DE is categorized as Global Equities, while V80A.DE is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.24% for V3AA.DE and 0.25% for V80A.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V3AA.DE и V80A.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор