Сравнение UXJL с RSDE
UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) and RSDE (FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December) are both Defined Outcome funds. UXJL is actively managed, while RSDE is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UXJL и RSDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXJL показывает доходность 11.03%, что значительно выше, чем у RSDE с доходностью 8.25%.
UXJL
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 9.39%
- С начала года
- 11.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSDE
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 5.95%
- С начала года
- 8.25%
- 1 год
- 13.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UXJL и RSDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 11.03% | 8.62% |
RSDE FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December | 8.25% | 3.99% |
Correlation
The correlation between UXJL and RSDE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXJL vs. RSDE — Ранг доходности на риск
UXJL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RSDE
Сравнение UXJL c RSDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL) и FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December (RSDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXJL | RSDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXJL и RSDE
Максимальная просадка UXJL за все время составила -10.29%, примерно равная максимальной просадке RSDE в -10.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXJL и RSDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXJL | RSDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.29% | -10.77% | +0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | 0.00% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -1.20% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UXJL и RSDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXJL | RSDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 7.82% | +6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 10.72% | +3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.41% | 10.72% | +3.69% |
Сравнение комиссий UXJL и RSDE
И UXJL, и RSDE имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXJL и RSDE
Ни UXJL, ни RSDE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UXJL and RSDE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UXJL and RSDE have the same expense ratio: 0.85% per year.
UXJL and RSDE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and FT Vest.
Подберите оптимальное распределение для UXJL и RSDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор