Сравнение UXJL с PMMY
UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) and PMMY (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. UXJL charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for PMMY.
Доходность
Сравнение доходности UXJL и PMMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXJL показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у PMMY с доходностью 1.89%.
UXJL
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 7.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMMY
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UXJL и PMMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 8.46% | 8.62% |
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 1.89% | 2.64% |
Correlation
The correlation between UXJL and PMMY is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXJL vs. PMMY — Ранг доходности на риск
UXJL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PMMY
Сравнение UXJL c PMMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXJL | PMMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.03 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 55.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXJL и PMMY
Максимальная просадка UXJL за все время составила -10.29%, что больше максимальной просадки PMMY в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXJL и PMMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXJL | PMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.29% | -0.60% | -9.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -0.35% | -3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -0.05% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UXJL и PMMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXJL | PMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 1.30% | +13.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 1.51% | +13.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 1.51% | +13.07% |
Сравнение комиссий UXJL и PMMY
UXJL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PMMY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXJL и PMMY
Ни UXJL, ни PMMY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UXJL and PMMY have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMMY is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMMY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for UXJL.
UXJL and PMMY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and PGIM. Their fees differ too: 0.85% for UXJL and 0.50% for PMMY.
Подберите оптимальное распределение для UXJL и PMMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор