Сравнение UXJL с JAJL
UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) and JAJL (Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UXJL charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for JAJL.
Доходность
Сравнение доходности UXJL и JAJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXJL показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у JAJL с доходностью 2.68%.
UXJL
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 7.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAJL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 7.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UXJL и JAJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 8.46% | 8.62% |
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul | 2.68% | 2.81% |
Correlation
The correlation between UXJL and JAJL is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXJL vs. JAJL — Ранг доходности на риск
UXJL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JAJL
Сравнение UXJL c JAJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXJL | JAJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.90 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 39.60 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXJL и JAJL
Максимальная просадка UXJL за все время составила -10.29%, что больше максимальной просадки JAJL в -2.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXJL и JAJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXJL | JAJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.29% | -2.16% | -8.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -0.08% | -3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -0.27% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UXJL и JAJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXJL | JAJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 2.04% | +12.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 2.66% | +11.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 2.66% | +11.92% |
Сравнение комиссий UXJL и JAJL
UXJL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JAJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXJL и JAJL
Ни UXJL, ни JAJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UXJL and JAJL have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JAJL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JAJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for UXJL.
UXJL and JAJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for UXJL and 0.79% for JAJL.
Подберите оптимальное распределение для UXJL и JAJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор