Сравнение UUPIX с UDPIX
UUPIX (ProFunds UltraEmerging Markets Fund) and UDPIX (ProFunds Ultra Dow 30 ProFund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, UUPIX returned 9.84%/yr vs 21.76%/yr for UDPIX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UUPIX charges 1.92%/yr vs 1.54%/yr for UDPIX.
Доходность
Сравнение доходности UUPIX и UDPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UUPIX показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у UDPIX с доходностью 12.95%. За последние 10 лет акции UUPIX уступали акциям UDPIX по среднегодовой доходности: 9.84% против 21.76% соответственно.
UUPIX
- 1 день
- -6.05%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- -3.15%
- 1 год
- 27.85%
- 3 года*
- 25.09%
- 5 лет*
- -2.58%
- 10 лет*
- 9.84%
UDPIX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 4.01%
- С начала года
- 12.95%
- 6 месяцев
- 9.76%
- 1 год
- 37.33%
- 3 года*
- 25.02%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 21.76%
Сравнение доходности по годам UUPIX и UDPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUPIX ProFunds UltraEmerging Markets Fund | -2.25% | 70.53% | 6.99% | 22.60% | -37.35% | -36.21% | 43.24% | 46.76% | -31.83% | 75.03% |
UDPIX ProFunds Ultra Dow 30 ProFund | 12.95% | 19.96% | 18.13% | 23.94% | -19.89% | 52.21% | 15.74% | 47.47% | -13.82% | 54.86% |
Correlation
The correlation between UUPIX and UDPIX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2006 г. | 0.67 |
The correlation between UUPIX and UDPIX shifts across timeframes, from 0.49 (3 years) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UUPIX vs. UDPIX — Ранг доходности на риск
UUPIX
UDPIX
Сравнение UUPIX c UDPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraEmerging Markets Fund (UUPIX) и ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UUPIX | UDPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.28 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.11 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 7.69 | -4.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UUPIX и UDPIX
Максимальная просадка UUPIX за все время составила -93.82%, что больше максимальной просадки UDPIX в -81.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUPIX и UDPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UUPIX | UDPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.82% | -81.97% | -11.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.91% | -19.37% | -10.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.01% | -33.41% | -3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.31% | -40.44% | -30.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.32% | -63.40% | -14.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.66% | -1.41% | -74.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.93% | -17.53% | -58.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.24% | 5.29% | +5.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности UUPIX и UDPIX
ProFunds UltraEmerging Markets Fund (UUPIX) имеет более высокую волатильность в 15.80% по сравнению с ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) с волатильностью 8.47%. Это указывает на то, что UUPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UUPIX | UDPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.80% | 8.47% | +7.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.16% | 19.63% | +15.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.17% | 24.93% | +18.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.34% | 30.12% | +18.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.48% | 35.14% | +11.34% |
Сравнение комиссий UUPIX и UDPIX
UUPIX берет комиссию в 1.92%, что несколько больше комиссии UDPIX в 1.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUPIX и UDPIX
Дивидендная доходность UUPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности UDPIX в 3.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDPIX ProFunds Ultra Dow 30 ProFund | 3.45% | 3.90% | 0.00% | 0.95% | 0.00% | 13.43% | 14.53% | 1.96% | 0.93% | 0.02% |
UUPIX ProFunds UltraEmerging Markets Fund | 2.60% | 2.54% | 1.65% | 1.77% | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
UUPIX and UDPIX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UUPIX has higher volatility (15.80%) compared to UDPIX (8.47%). In terms of maximum drawdown, UUPIX dropped -93.82% vs UDPIX's -81.97%.
UDPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UUPIX и UDPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор