PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UUPIX с PMPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UUPIX с PMPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraEmerging Markets Fund (UUPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX).

UUPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 апр. 2006 г.. PMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 2 июн. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности UUPIX и PMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraEmerging Markets Fund (UUPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UUPIX и PMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UUPIX
ProFunds UltraEmerging Markets Fund		-12.71%70.53%6.99%22.60%-37.35%-36.21%43.24%46.76%-31.83%75.03%
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		-0.39%273.51%5.35%-1.78%-20.47%-14.71%28.27%72.99%-21.10%6.55%

Доходность по периодам

С начала года, UUPIX показывает доходность -12.71%, что значительно ниже, чем у PMPIX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции UUPIX уступали акциям PMPIX по среднегодовой доходности: 7.60% против 16.99% соответственно.

UUPIX

1 день
-1.97%
1 месяц
-24.07%
С начала года
-12.71%
6 месяцев
-17.68%
1 год
29.73%
3 года*
19.22%
5 лет*
-4.28%
10 лет*
7.60%

PMPIX

1 день
-0.70%
1 месяц
-35.81%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
16.28%
1 год
139.44%
3 года*
50.72%
5 лет*
24.38%
10 лет*
16.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraEmerging Markets Fund

ProFunds Precious Metals UltraSector Fund

Часто сравнивают с UUPIX:
UUPIX с UUPUUPIX с EMRGXUUPIX с BLPIXUUPIX с BMPIXUUPIX с BIPIXUUPIX с ENPIXUUPIX с UGPIX
Часто сравнивают с PMPIX:
PMPIX с MEGIXPMPIX с OLA.TOPMPIX с GDXPMPIX с FSELXPMPIX с VTVPMPIX с VOOPMPIX с QQQ

Сравнение комиссий UUPIX и PMPIX

UUPIX берет комиссию в 1.92%, что несколько больше комиссии PMPIX в 1.53%.

UUPIX
ProFunds UltraEmerging Markets Fund
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund

Доходность на риск

UUPIX vs. PMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UUPIX
Ранг доходности на риск UUPIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUPIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUPIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUPIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUPIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUPIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PMPIX
Ранг доходности на риск PMPIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMPIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMPIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMPIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMPIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMPIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UUPIX c PMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraEmerging Markets Fund (UUPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UUPIXPMPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

2.13

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.27

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.34

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

3.38

-2.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.68

11.61

-8.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UUPIX vs. PMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UUPIX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа PMPIX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUPIX и PMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UUPIXPMPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

2.13

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.47

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.32

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.08

-0.03

Корреляция

Корреляция между UUPIX и PMPIX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUPIX и PMPIX

Дивидендная доходность UUPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности PMPIX в 0.43%

TTM202520242023202220212020201920182017
UUPIX
ProFunds UltraEmerging Markets Fund		2.91%2.54%1.65%1.77%1.05%0.00%0.00%0.00%0.64%0.16%
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		0.43%0.43%1.89%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UUPIX и PMPIX

Максимальная просадка UUPIX за все время составила -93.82%, примерно равная максимальной просадке PMPIX в -94.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUPIX и PMPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

UUPIXPMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.82%

-94.34%

+0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.91%

-41.66%

+11.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.52%

-61.05%

-10.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.32%

-65.94%

-12.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.26%

-42.59%

-35.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.97%

-59.86%

-16.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.42%

12.13%

-2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности UUPIX и PMPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraEmerging Markets Fund (UUPIX) составляет 16.54%, в то время как у ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) волатильность равна 23.48%. Это указывает на то, что UUPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UUPIXPMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.54%

23.48%

-6.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.98%

55.98%

-24.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.18%

67.44%

-22.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.72%

52.07%

-4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.22%

52.81%

-6.59%