PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UUPIX с PMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UUPIX с PMPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UUPIX (ProFunds UltraEmerging Markets Fund) and PMPIX (ProFunds Precious Metals UltraSector Fund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, UUPIX returned 10.62%/yr vs 13.65%/yr for PMPIX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. UUPIX charges 1.92%/yr vs 1.53%/yr for PMPIX.

Доходность

Сравнение доходности UUPIX и PMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraEmerging Markets Fund (UUPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UUPIX показывает доходность 11.28%, что значительно выше, чем у PMPIX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции UUPIX уступали акциям PMPIX по среднегодовой доходности: 10.62% против 13.65% соответственно.

UUPIX

1 день
3.53%
1 месяц
3.03%
С начала года
11.28%
6 месяцев
8.43%
1 год
58.83%
3 года*
32.11%
5 лет*
0.17%
10 лет*
10.62%

PMPIX

1 день
1.48%
1 месяц
3.49%
С начала года
1.73%
6 месяцев
11.38%
1 год
105.81%
3 года*
55.43%
5 лет*
19.06%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UUPIX и PMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UUPIX
ProFunds UltraEmerging Markets Fund		11.28%70.53%6.99%22.60%-37.35%-36.21%43.24%46.76%-31.83%75.03%
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		1.73%273.51%5.35%-1.78%-20.47%-14.71%28.27%72.99%-21.10%6.55%

Correlation

The correlation between UUPIX and PMPIX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2006 г.

0.40

The correlation between UUPIX and PMPIX shifts across timeframes, from 0.28 (10 years) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraEmerging Markets Fund

ProFunds Precious Metals UltraSector Fund

Часто сравнивают с UUPIX:
UUPIX с UUPUUPIX с DXRLXUUPIX с EMRGXUUPIX с UGPIXUUPIX с BLPIXUUPIX с INPIXUUPIX с CNPIX
Часто сравнивают с PMPIX:
PMPIX с MEGIXPMPIX с FSELXPMPIX с OLA.TOPMPIX с GDXPMPIX с VTVPMPIX с EKWAXPMPIX с VOO

Доходность на риск

UUPIX vs. PMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UUPIX
Ранг доходности на риск UUPIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUPIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUPIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUPIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUPIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUPIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
PMPIX
Ранг доходности на риск PMPIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMPIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMPIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMPIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMPIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMPIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UUPIX c PMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraEmerging Markets Fund (UUPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UUPIXPMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.56

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
1.93

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

2.49

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.83

6.11

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UUPIX vs. PMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UUPIX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMPIX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUPIX и PMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UUPIXPMPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.56

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.36

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.26

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.08

-0.02

Просадки

Сравнение просадок UUPIX и PMPIX

Максимальная просадка UUPIX за все время составила -93.82%, примерно равная максимальной просадке PMPIX в -94.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUPIX и PMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UUPIXPMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.82%

-94.34%

+0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.91%

-41.66%

+11.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.01%

-41.66%

+4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.31%

-61.05%

-10.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.32%

-65.94%

-12.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.29%

-41.37%

-30.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.94%

-59.69%

-16.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.33%

16.96%

-6.63%

Волатильность

Сравнение волатильности UUPIX и PMPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraEmerging Markets Fund (UUPIX) составляет 13.29%, в то время как у ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) волатильность равна 21.63%. Это указывает на то, что UUPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UUPIXPMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.29%

21.63%

-8.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.50%

54.56%

-22.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.33%

67.21%

-25.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.00%

53.08%

-5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.43%

52.51%

-6.08%

Сравнение комиссий UUPIX и PMPIX

UUPIX берет комиссию в 1.92%, что несколько больше комиссии PMPIX в 1.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUPIX и PMPIX

Дивидендная доходность UUPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности PMPIX в 0.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		0.42%0.43%1.89%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UUPIX
ProFunds UltraEmerging Markets Fund		2.29%2.54%1.65%1.77%1.05%0.00%0.00%0.00%0.64%0.16%

Часто задаваемые вопросы

UUPIX and PMPIX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMPIX has higher volatility (21.63%) compared to UUPIX (13.29%). In terms of maximum drawdown, UUPIX dropped -93.82% vs PMPIX's -94.34%.

PMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UUPIX и PMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор