PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UUGRY с SGPYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UUGRY с SGPYY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UUGRY (United Utilities Group PLC ADR) and SGPYY (Sage Group PLC ADR) are both stocks. UUGRY operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while SGPYY operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, UUGRY returned 8.33%/yr vs 4.74%/yr for SGPYY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UUGRY и SGPYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Utilities Group PLC ADR (UUGRY) и Sage Group PLC ADR (SGPYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UUGRY показывает доходность 9.26%, что значительно выше, чем у SGPYY с доходностью -21.93%. За последние 10 лет акции UUGRY превзошли акции SGPYY по среднегодовой доходности: 8.33% против 4.74% соответственно.

UUGRY

1 день
0.72%
1 месяц
-6.09%
С начала года
9.26%
6 месяцев
13.58%
1 год
15.11%
3 года*
14.99%
5 лет*
8.27%
10 лет*
8.33%

SGPYY

1 день
0.67%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-21.93%
6 месяцев
-21.07%
1 год
-34.65%
3 года*
2.19%
5 лет*
5.28%
10 лет*
4.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UUGRY и SGPYY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UUGRY
United Utilities Group PLC ADR		9.26%27.86%0.53%21.42%-16.24%22.43%4.26%39.83%-12.43%8.62%
SGPYY
Sage Group PLC ADR		-21.93%-7.16%7.97%70.61%-22.82%51.27%-17.88%33.20%-27.65%38.66%

Correlation

The correlation between UUGRY and SGPYY is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2008 г.

0.29

Over the past year, the correlation between UUGRY and SGPYY has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UUGRY:

$12.02B

SGPYY:

$10.62B

EPS

UUGRY:

£2.50

SGPYY:

£3.03

Коэффициент P/E

UUGRY:

10.47

SGPYY:

10.90

Коэффициент PEG

UUGRY:

0.30

SGPYY:

0.81

Коэффициент P/S

UUGRY:

1.88

SGPYY:

1.58

Коэффициент P/B

UUGRY:

4.00

SGPYY:

36.01

Общая выручка (12 мес.)

UUGRY:

£4.78B

SGPYY:

£5.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

UUGRY:

£3.23B

SGPYY:

£4.66B

EBITDA (12 мес.)

UUGRY:

£2.71B

SGPYY:

£1.27B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United Utilities Group PLC ADR

Sage Group PLC ADR

Часто сравнивают с UUGRY:
UUGRY с HSBCUUGRY с IGET.LUUGRY с EMG.LUUGRY с ABF.LUUGRY с NWG.LUUGRY с TATYYUUGRY с SHEL
Часто сравнивают с SGPYY:
SGPYY с LSEG.LSGPYY с MONY.LSGPYY с BNZL.LSGPYY с AV.LSGPYY с BA.LSGPYY с LLOY.LSGPYY с BATS.L

Доходность на риск

UUGRY vs. SGPYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UUGRY
Ранг доходности на риск UUGRY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUGRY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUGRY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUGRY: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUGRY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUGRY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SGPYY
Ранг доходности на риск SGPYY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGPYY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGPYY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGPYY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGPYY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGPYY: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UUGRY c SGPYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Utilities Group PLC ADR (UUGRY) и Sage Group PLC ADR (SGPYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UUGRYSGPYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
-1.19

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
-1.66

+2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.79

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

-0.91

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.26

-1.55

+4.81

UUGRY vs. SGPYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UUGRY на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа SGPYY равного -1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUGRY и SGPYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UUGRY и SGPYY

Максимальная просадка UUGRY за все время составила -43.11%, что меньше максимальной просадки SGPYY в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUGRY и SGPYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UUGRYSGPYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.11%

-58.33%

+15.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-38.33%

+25.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.49%

-38.41%

+18.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.73%

-38.61%

-0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.73%

-42.85%

+4.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-34.65%

+23.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.35%

-14.66%

+4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

22.47%

-17.81%

Волатильность

Сравнение волатильности UUGRY и SGPYY

Текущая волатильность для United Utilities Group PLC ADR (UUGRY) составляет 10.23%, в то время как у Sage Group PLC ADR (SGPYY) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что UUGRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGPYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UUGRYSGPYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.23%

13.05%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.46%

25.40%

-4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.94%

29.35%

-4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.32%

28.40%

-4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.59%

30.11%

-4.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUGRY и SGPYY

Дивидендная доходность UUGRY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности SGPYY в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGPYY
Sage Group PLC ADR		2.72%1.87%1.57%1.50%2.59%1.88%2.37%1.86%2.45%1.47%4.60%1.88%
UUGRY
United Utilities Group PLC ADR		3.95%4.32%4.87%4.24%4.47%3.87%4.16%3.79%5.36%9.00%8.81%4.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UUGRY и SGPYY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Utilities Group PLC ADR и Sage Group PLC ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

900.00M1.00B1.10B1.20B1.30B1.40B20222023202420252026
1.33B
1.38B
(UUGRY) Общая выручка
(SGPYY) Общая выручка
Значения в GBP за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UUGRY и SGPYY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности United Utilities Group PLC ADR и Sage Group PLC ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
47.9%
89.1%
Активы портфеля
UUGRY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Utilities Group PLC ADR сообщила о валовой прибыли в 634.90M при выручке в 1.33B, что соответствует валовой рентабельности в 47.9%.

SGPYY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sage Group PLC ADR сообщила о валовой прибыли в 1.23B при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 89.1%.

UUGRY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Utilities Group PLC ADR сообщила об операционной прибыли в 550.04M при выручке в 1.33B, что соответствует операционной рентабельности 41.5%.

SGPYY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sage Group PLC ADR сообщила об операционной прибыли в 308.57M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.

UUGRY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Utilities Group PLC ADR сообщила о чистой прибыли в 352.01M при выручке в 1.33B, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.

SGPYY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sage Group PLC ADR сообщила о чистой прибыли в 198.94M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.

Часто задаваемые вопросы

UUGRY and SGPYY have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGPYY has higher volatility (13.05%) compared to UUGRY (10.23%). In terms of maximum drawdown, UUGRY dropped -43.11% vs SGPYY's -58.33%.

UUGRY currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UUGRY и SGPYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор