Сравнение UUGRY с BT-A.L
UUGRY (United Utilities Group PLC ADR) and BT-A.L (BT Group plc) are both stocks. UUGRY operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while BT-A.L operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, UUGRY returned 8.33%/yr vs -2.18%/yr for BT-A.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UUGRY и BT-A.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UUGRY торгуется в USD, в то время как BT-A.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BT-A.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UUGRY показывает доходность 9.26%, что значительно ниже, чем у BT-A.L с доходностью 13.31%. За последние 10 лет акции UUGRY превзошли акции BT-A.L по среднегодовой доходности: 8.33% против -2.18% соответственно.
UUGRY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- 9.26%
- 6 месяцев
- 13.58%
- 1 год
- 15.11%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 8.33%
BT-A.L
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -12.14%
- С начала года
- 13.31%
- 6 месяцев
- 17.92%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- -2.18%
Сравнение доходности по годам UUGRY и BT-A.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUGRY United Utilities Group PLC ADR | 9.26% | 27.86% | 0.53% | 21.42% | -16.24% | 22.43% | 4.26% | 39.83% | -12.43% | 8.62% |
BT-A.L BT Group plc | 13.31% | 43.14% | 21.63% | 23.91% | -37.69% | 28.79% | -29.17% | -8.63% | -11.85% | -14.56% |
Correlation
The correlation between UUGRY and BT-A.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2008 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
UUGRY:
£4.78B
BT-A.L:
£20.36B
UUGRY:
£3.23B
BT-A.L:
£9.54B
UUGRY:
£2.71B
BT-A.L:
£7.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UUGRY vs. BT-A.L — Ранг доходности на риск
UUGRY
BT-A.L
Сравнение UUGRY c BT-A.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Utilities Group PLC ADR (UUGRY) и BT Group plc (BT-A.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UUGRY | BT-A.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.12 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.71 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 1.42 | +1.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UUGRY и BT-A.L
Максимальная просадка UUGRY за все время составила -43.11%, что меньше максимальной просадки BT-A.L в -83.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUGRY и BT-A.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UUGRY | BT-A.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.11% | -83.54% | +40.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.17% | -22.31% | +9.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.49% | -24.44% | +4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.73% | -52.51% | +13.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.73% | -75.92% | +37.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.96% | -39.69% | +28.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.35% | -45.90% | +35.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 11.07% | -6.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности UUGRY и BT-A.L
United Utilities Group PLC ADR (UUGRY) и BT Group plc (BT-A.L) имеют волатильность 10.23% и 10.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UUGRY | BT-A.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.23% | 10.37% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.46% | 21.86% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.94% | 27.84% | -2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.32% | 31.47% | -7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.59% | 33.13% | -7.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUGRY и BT-A.L
Дивидендная доходность UUGRY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что сопоставимо с доходностью BT-A.L в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT-A.L BT Group plc | 3.92% | 4.46% | 5.62% | 6.23% | 6.87% | 1.36% | 0.00% | 8.00% | 6.37% | 5.67% | 3.94% | 2.73% |
UUGRY United Utilities Group PLC ADR | 3.95% | 4.32% | 4.87% | 4.24% | 4.47% | 3.87% | 4.16% | 3.79% | 5.36% | 9.00% | 8.81% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UUGRY и BT-A.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Utilities Group PLC ADR и BT Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UUGRY and BT-A.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UUGRY и BT-A.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор