Сравнение UTSL с XTAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).
UTSL и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности UTSL и XTAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTSL и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 20.69% | 29.03% | 54.24% | -35.55% | -14.06% | 40.93% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 1.66% | 17.58% | 14.26% | 23.46% | -14.68% | 11.87% |
Доходность по периодам
С начала года, UTSL показывает доходность 20.69%, что значительно выше, чем у XTAP с доходностью 1.66%.
UTSL
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -11.14%
- С начала года
- 20.69%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- 42.18%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- —
XTAP
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTSL и XTAP
UTSL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.
Доходность на риск
UTSL vs. XTAP — Ранг доходности на риск
UTSL
XTAP
Сравнение UTSL c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTSL | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.14 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.76 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.44 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.43 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 9.78 | -5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTSL | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.14 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.69 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между UTSL и XTAP составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTSL и XTAP
Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.51% | 1.69% | 1.61% | 3.61% | 1.15% | 1.19% | 1.40% | 5.01% | 1.46% | 0.57% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UTSL и XTAP
Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и XTAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTSL | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.55% | -22.13% | -57.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.94% | -11.83% | -16.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.14% | 0.00% | -11.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.61% | -3.57% | -30.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.30% | 1.73% | +10.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTSL и XTAP
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) имеет более высокую волатильность в 15.69% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что UTSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTSL | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.69% | 0.77% | +14.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.12% | 2.52% | +28.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.20% | 14.33% | +32.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.60% | 14.60% | +37.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.39% | 14.60% | +44.79% |