PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UTIP.L с ACWD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UTIP.L и ACWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF (UTIP.L) и SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UTIP.L торгуется в GBP, в то время как ACWD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UTIP.L показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у ACWD.L с доходностью 11.99%. За последние 10 лет акции UTIP.L превзошли акции ACWD.L по среднегодовой доходности: 41.75% против 13.49% соответственно.


UTIP.L

1 день
0.00%
1 месяц
1.26%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
-1.50%
1 год
1.45%
3 года*
-2.70%
5 лет*
-2.60%
10 лет*
41.75%

ACWD.L

1 день
-0.03%
1 месяц
5.27%
С начала года
11.99%
6 месяцев
12.23%
1 год
30.23%
3 года*
18.19%
5 лет*
12.52%
10 лет*
13.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTIP.L и ACWD.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTIP.L
SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF
-0.61%-3.83%-0.45%-6.33%-8.86%4.03%279.51%55.61%265.06%56.18%
ACWD.L
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
11.96%14.08%19.81%16.16%-8.66%19.89%12.50%21.02%-4.51%13.36%

Correlation

The correlation between UTIP.L and ACWD.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2015 г.

0.10

The correlation between UTIP.L and ACWD.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.11 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

Доходность на риск

UTIP.L vs. ACWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UTIP.L
Ранг доходности на риск UTIP.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTIP.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTIP.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTIP.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTIP.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTIP.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина

ACWD.L
Ранг доходности на риск ACWD.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWD.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWD.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWD.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWD.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWD.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTIP.L c ACWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF (UTIP.L) и SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UTIP.LACWD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.47

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

4.38

-4.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.38

16.69

-16.31

UTIP.L vs. ACWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTIP.L на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа ACWD.L равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTIP.L и ACWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UTIP.LACWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

2.50

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.88

-1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.87

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.84

-0.49

Просадки

Сравнение просадок UTIP.L и ACWD.L

Максимальная просадка UTIP.L за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки ACWD.L в -25.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTIP.L и ACWD.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UTIP.LACWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.72%

-25.57%

+1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.54%

-6.87%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.07%

-18.26%

+8.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.38%

-18.26%

-4.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.72%

-25.57%

+1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.46%

-0.33%

-21.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-3.56%

-5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

1.81%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности UTIP.L и ACWD.L

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF (UTIP.L) составляет 1.76%, в то время как у SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что UTIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UTIP.LACWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

3.71%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.86%

9.35%

-4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.14%

12.02%

-4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.35%

14.27%

-4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

118.48%

15.40%

+103.08%

Сравнение комиссий UTIP.L и ACWD.L

UTIP.L берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии ACWD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UTIP.L и ACWD.L

Ни UTIP.L, ни ACWD.L не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ACWD.L
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTIP.L
SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%69.04%31.90%67.27%43.97%

Часто задаваемые вопросы


UTIP.L and ACWD.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ACWD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ACWD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.17% for UTIP.L.

UTIP.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while ACWD.L is Global Equities. UTIP.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while ACWD.L tracks MSCI ACWI Index. Their fees differ too: 0.17% for UTIP.L and 0.12% for ACWD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTIP.L и ACWD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор