Сравнение UTIP.L с ACWD.L
UTIP.L (SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF) and ACWD.L (SPDR MSCI All Country World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - UTIP.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while ACWD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UTIP.L returned 41.75%/yr vs 13.49%/yr for ACWD.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. UTIP.L charges 0.17%/yr vs 0.12%/yr for ACWD.L.
Доходность
Сравнение доходности UTIP.L и ACWD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UTIP.L торгуется в GBP, в то время как ACWD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UTIP.L показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у ACWD.L с доходностью 11.99%. За последние 10 лет акции UTIP.L превзошли акции ACWD.L по среднегодовой доходности: 41.75% против 13.49% соответственно.
UTIP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 1.45%
- 3 года*
- -2.70%
- 5 лет*
- -2.60%
- 10 лет*
- 41.75%
ACWD.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 5.27%
- С начала года
- 11.99%
- 6 месяцев
- 12.23%
- 1 год
- 30.23%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 13.49%
Сравнение доходности по годам UTIP.L и ACWD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTIP.L SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF | -0.61% | -3.83% | -0.45% | -6.33% | -8.86% | 4.03% | 279.51% | 55.61% | 265.06% | 56.18% |
ACWD.L SPDR MSCI All Country World UCITS ETF | 11.96% | 14.08% | 19.81% | 16.16% | -8.66% | 19.89% | 12.50% | 21.02% | -4.51% | 13.36% |
Correlation
The correlation between UTIP.L and ACWD.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2015 г. | 0.10 |
The correlation between UTIP.L and ACWD.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.11 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTIP.L vs. ACWD.L — Ранг доходности на риск
UTIP.L
ACWD.L
Сравнение UTIP.L c ACWD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF (UTIP.L) и SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTIP.L | ACWD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.47 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 4.38 | -4.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | 16.69 | -16.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTIP.L | ACWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 2.50 | -2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.88 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.87 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.84 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок UTIP.L и ACWD.L
Максимальная просадка UTIP.L за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки ACWD.L в -25.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTIP.L и ACWD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTIP.L | ACWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.72% | -25.57% | +1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.54% | -6.87% | +0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.07% | -18.26% | +8.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.38% | -18.26% | -4.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.72% | -25.57% | +1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.46% | -0.33% | -21.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.04% | -3.56% | -5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 1.81% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTIP.L и ACWD.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF (UTIP.L) составляет 1.76%, в то время как у SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что UTIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTIP.L | ACWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 3.71% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.86% | 9.35% | -4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.14% | 12.02% | -4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.35% | 14.27% | -4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.48% | 15.40% | +103.08% |
Сравнение комиссий UTIP.L и ACWD.L
UTIP.L берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии ACWD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTIP.L и ACWD.L
Ни UTIP.L, ни ACWD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWD.L SPDR MSCI All Country World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTIP.L SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 69.04% | 31.90% | 67.27% | 43.97% |
Часто задаваемые вопросы
UTIP.L and ACWD.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACWD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACWD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.17% for UTIP.L.
UTIP.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while ACWD.L is Global Equities. UTIP.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while ACWD.L tracks MSCI ACWI Index. Their fees differ too: 0.17% for UTIP.L and 0.12% for ACWD.L.
Подберите оптимальное распределение для UTIP.L и ACWD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор