Сравнение UTIL.L с SXLU.L
UTIL.L (SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF) and SXLU.L (SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF) are both Utilities Equities funds from State Street tracking the MSCI World/Utilities NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, UTIL.L returned 10.69%/yr vs 8.25%/yr for SXLU.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. UTIL.L charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for SXLU.L.
Доходность
Сравнение доходности UTIL.L и SXLU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UTIL.L торгуется в EUR, в то время как SXLU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXLU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UTIL.L показывает доходность 12.98%, что значительно выше, чем у SXLU.L с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции UTIL.L превзошли акции SXLU.L по среднегодовой доходности: 10.69% против 8.25% соответственно.
UTIL.L
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 12.98%
- 6 месяцев
- 14.06%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- 10.69%
SXLU.L
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 8.25%
Сравнение доходности по годам UTIL.L и SXLU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTIL.L SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | 12.98% | 33.98% | 1.33% | 13.09% | -6.77% | 8.27% | 11.82% | 29.32% | 3.35% | 9.30% |
SXLU.L SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF | 2.61% | 1.97% | 31.08% | -10.89% | 8.39% | 27.31% | -9.41% | 27.96% | 7.80% | -2.68% |
Correlation
The correlation between UTIL.L and SXLU.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2015 г. | 0.44 |
Сравнение распределения секторов UTIL.L и SXLU.L
Секторы
UTIL.L
SXLU.L
Коммунальные услуги
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
UTIL.L
SXLU.L
Промышленность
UTIL.L
SXLU.L
-
Сырьевые материалы
UTIL.L
-
SXLU.L
-
Коммуникационные услуги
UTIL.L
-
SXLU.L
-
Потребительский циклический сектор
UTIL.L
-
SXLU.L
-
Потребительский защитный сектор
UTIL.L
-
SXLU.L
-
Энергетика
UTIL.L
-
SXLU.L
-
Финансовые услуги
UTIL.L
-
SXLU.L
-
Здравоохранение
UTIL.L
-
SXLU.L
-
Недвижимость
UTIL.L
-
SXLU.L
-
Технологии
UTIL.L
-
SXLU.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTIL.L vs. SXLU.L — Ранг доходности на риск
UTIL.L
SXLU.L
Сравнение UTIL.L c SXLU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) и SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (SXLU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTIL.L | SXLU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.08 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 0.73 | +2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.27 | 1.51 | +8.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTIL.L | SXLU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 0.44 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.55 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.45 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.49 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок UTIL.L и SXLU.L
Максимальная просадка UTIL.L за все время составила -34.59%, примерно равная максимальной просадке SXLU.L в -35.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTIL.L и SXLU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTIL.L | SXLU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -35.81% | +1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -9.25% | +1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.48% | -15.58% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.12% | -29.53% | +7.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.59% | -35.81% | +1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -8.64% | +3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -8.59% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 4.47% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTIL.L и SXLU.L
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (SXLU.L) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что UTIL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXLU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTIL.L | SXLU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 5.50% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 12.11% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 15.23% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 17.24% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.71% | 18.49% | -0.78% |
Сравнение комиссий UTIL.L и SXLU.L
UTIL.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SXLU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTIL.L и SXLU.L
Ни UTIL.L, ни SXLU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UTIL.L and SXLU.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXLU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXLU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for UTIL.L.
Both ETFs track MSCI World/Utilities NR USD. Their fees differ too: 0.18% for UTIL.L and 0.15% for SXLU.L.
Подберите оптимальное распределение для UTIL.L и SXLU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор