PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTBPX с PCSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTBPX с PCSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UTBPX (UBS Multi Income Bond Fund) and PCSIX (PACE Strategic Fixed Income Investments) are both Intermediate Core-Plus Bond funds from UBS. Over the past 10 years, UTBPX returned 2.06%/yr vs 2.60%/yr for PCSIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. UTBPX charges 1.72%/yr vs 0.66%/yr for PCSIX.

Доходность

Сравнение доходности UTBPX и PCSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) и PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTBPX показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у PCSIX с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции UTBPX уступали акциям PCSIX по среднегодовой доходности: 2.06% против 2.60% соответственно.

UTBPX

1 день
0.07%
1 месяц
1.06%
С начала года
1.31%
6 месяцев
1.32%
1 год
6.97%
3 года*
4.55%
5 лет*
0.81%
10 лет*
2.06%

PCSIX

1 день
0.09%
1 месяц
0.67%
С начала года
0.65%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.97%
3 года*
5.56%
5 лет*
1.09%
10 лет*
2.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTBPX и PCSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTBPX
UBS Multi Income Bond Fund		1.31%6.60%1.67%6.67%-11.74%-1.49%6.51%10.62%-2.08%4.81%
PCSIX
PACE Strategic Fixed Income Investments		0.65%7.36%3.62%8.02%-13.84%-0.71%9.38%10.37%-1.17%5.46%

Correlation

The correlation between UTBPX and PCSIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2016 г.

0.91

The correlation between UTBPX and PCSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Multi Income Bond Fund

PACE Strategic Fixed Income Investments

Часто сравнивают с UTBPX:
UTBPX с PCSGXUTBPX с PCLCXUTBPX с EMPTXUTBPX с PCMNXUTBPX с PWTYXUTBPX с UDBPXUTBPX с PCEMX
Часто сравнивают с PCSIX:
PCSIX с ASMLPCSIX с PWTYXPCSIX с PCLCXPCSIX с EMPTXPCSIX с BPGLXPCSIX с PCMNXPCSIX с PCEMX

Доходность на риск

UTBPX vs. PCSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTBPX
Ранг доходности на риск UTBPX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTBPX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTBPX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTBPX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTBPX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTBPX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PCSIX
Ранг доходности на риск PCSIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTBPX c PCSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) и PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTBPXPCSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.72

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.63

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.51

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.03

7.81

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTBPX vs. PCSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTBPX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCSIX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTBPX и PCSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTBPXPCSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.72

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.20

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.54

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.03

-0.54

Просадки

Сравнение просадок UTBPX и PCSIX

Максимальная просадка UTBPX за все время составила -16.84%, что меньше максимальной просадки PCSIX в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTBPX и PCSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTBPXPCSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.84%

-18.54%

+1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-2.57%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.33%

-5.39%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.84%

-18.54%

+1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.84%

-18.54%

+1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.99%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-2.47%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.81%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности UTBPX и PCSIX

UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что UTBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTBPXPCSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

1.29%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

2.61%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.05%

3.77%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.87%

5.48%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.36%

4.85%

-0.49%

Сравнение комиссий UTBPX и PCSIX

UTBPX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии PCSIX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTBPX и PCSIX

Дивидендная доходность UTBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности PCSIX в 5.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCSIX
PACE Strategic Fixed Income Investments		5.17%4.76%5.66%5.03%3.47%3.71%5.62%3.50%3.39%2.66%4.23%3.55%
UTBPX
UBS Multi Income Bond Fund		4.64%4.18%4.53%3.54%2.84%1.89%2.11%2.80%3.05%2.46%1.68%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UTBPX and PCSIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTBPX has higher volatility (1.38%) compared to PCSIX (1.29%). In terms of maximum drawdown, UTBPX dropped -16.84% vs PCSIX's -18.54%.

UTBPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTBPX и PCSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор