PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTBPX с PCLVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTBPX с PCLVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UTBPX (UBS Multi Income Bond Fund) and PCLVX (PACE Large Co Value Equity Investments) are both mutual funds - UTBPX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by UBS, while PCLVX is a Large Cap Value Equities fund managed by UBS. Over the past 10 years, UTBPX returned 2.06%/yr vs 10.78%/yr for PCLVX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. UTBPX charges 1.72%/yr vs 1.07%/yr for PCLVX.

Доходность

Сравнение доходности UTBPX и PCLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) и PACE Large Co Value Equity Investments (PCLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTBPX показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у PCLVX с доходностью 10.37%. За последние 10 лет акции UTBPX уступали акциям PCLVX по среднегодовой доходности: 2.06% против 10.78% соответственно.

UTBPX

1 день
0.07%
1 месяц
1.06%
С начала года
1.31%
6 месяцев
1.32%
1 год
6.97%
3 года*
4.55%
5 лет*
0.81%
10 лет*
2.06%

PCLVX

1 день
0.08%
1 месяц
3.60%
С начала года
10.37%
6 месяцев
12.07%
1 год
25.17%
3 года*
18.79%
5 лет*
11.20%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTBPX и PCLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTBPX
UBS Multi Income Bond Fund		1.31%6.60%1.67%6.67%-11.74%-1.49%6.51%10.62%-2.08%4.81%
PCLVX
PACE Large Co Value Equity Investments		10.37%20.38%13.78%15.37%-5.14%25.62%-2.37%23.07%-10.66%12.29%

Correlation

The correlation between UTBPX and PCLVX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2016 г.

-0.00

The correlation between UTBPX and PCLVX shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Multi Income Bond Fund

PACE Large Co Value Equity Investments

Часто сравнивают с UTBPX:
UTBPX с PCSGXUTBPX с PCLCXUTBPX с EMPTXUTBPX с PCMNXUTBPX с PWTYXUTBPX с UDBPXUTBPX с PCEMX
Часто сравнивают с PCLVX:
PCLVX с PCGTXPCLVX с BPGLXPCLVX с BUFBXPCLVX с EMPTXPCLVX с PASIXPCLVX с QGRPXPCLVX с AVERX

Доходность на риск

UTBPX vs. PCLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTBPX
Ранг доходности на риск UTBPX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTBPX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTBPX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTBPX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTBPX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTBPX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PCLVX
Ранг доходности на риск PCLVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLVX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLVX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLVX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLVX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTBPX c PCLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) и PACE Large Co Value Equity Investments (PCLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTBPXPCLVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.63

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.74

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.46

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

3.74

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.03

14.38

-5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTBPX vs. PCLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTBPX на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа PCLVX равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTBPX и PCLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTBPXPCLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.63

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.71

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.59

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.47

+0.02

Просадки

Сравнение просадок UTBPX и PCLVX

Максимальная просадка UTBPX за все время составила -16.84%, что меньше максимальной просадки PCLVX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTBPX и PCLVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTBPXPCLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.84%

-59.05%

+42.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-7.48%

+4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.33%

-16.54%

+11.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.84%

-18.49%

+1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.84%

-42.18%

+25.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

0.00%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-9.34%

+5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

1.90%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности UTBPX и PCLVX

Текущая волатильность для UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) составляет 1.38%, в то время как у PACE Large Co Value Equity Investments (PCLVX) волатильность равна 2.42%. Это указывает на то, что UTBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTBPXPCLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

2.42%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

8.07%

-5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.05%

10.66%

-6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.87%

16.05%

-11.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.36%

18.42%

-14.06%

Сравнение комиссий UTBPX и PCLVX

UTBPX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии PCLVX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTBPX и PCLVX

Дивидендная доходность UTBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности PCLVX в 12.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLVX
PACE Large Co Value Equity Investments		12.16%13.43%10.09%5.34%17.37%19.81%1.42%5.95%11.80%7.23%2.75%14.55%
UTBPX
UBS Multi Income Bond Fund		4.64%4.18%4.53%3.54%2.84%1.89%2.11%2.80%3.05%2.46%1.68%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UTBPX and PCLVX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCLVX has higher volatility (2.42%) compared to UTBPX (1.38%). In terms of maximum drawdown, UTBPX dropped -16.84% vs PCLVX's -59.05%.

PCLVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTBPX и PCLVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор