PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTBPX с PASIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTBPX с PASIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) и PACE Alternative Strategies Investments (PASIX).

UTBPX управляется UBS. Фонд был запущен 19 дек. 1972 г.. PASIX управляется UBS. Фонд был запущен 9 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности UTBPX и PASIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) и PACE Alternative Strategies Investments (PASIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTBPX и PASIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTBPX
UBS Multi Income Bond Fund		-0.77%6.60%1.67%6.67%-11.74%-1.49%6.51%10.62%-2.08%4.81%
PASIX
PACE Alternative Strategies Investments		-0.10%7.47%6.56%4.97%0.22%2.60%9.48%6.08%-5.41%3.71%

Доходность по периодам

С начала года, UTBPX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у PASIX с доходностью -0.10%.

UTBPX

1 день
0.53%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.25%
1 год
3.89%
3 года*
3.84%
5 лет*
0.52%
10 лет*
—

PASIX

1 день
0.60%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.73%
1 год
6.35%
3 года*
6.50%
5 лет*
4.03%
10 лет*
3.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Multi Income Bond Fund

PACE Alternative Strategies Investments

Часто сравнивают с UTBPX:
UTBPX с PCLCXUTBPX с PCEMXUTBPX с PCMNXUTBPX с PWTYXUTBPX с PCSGXUTBPX с BNUEXUTBPX с PCSIX
Часто сравнивают с PASIX:
PASIX с QRPNXPASIX с PCLCXPASIX с USIAXPASIX с EMPTXPASIX с PCSGXPASIX с PCEMXPASIX с PWTYX

Сравнение комиссий UTBPX и PASIX

UTBPX берет комиссию в 1.72%, что меньше комиссии PASIX в 1.88%.

PASIX
PACE Alternative Strategies Investments
UTBPX
UBS Multi Income Bond Fund

Доходность на риск

UTBPX vs. PASIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTBPX
Ранг доходности на риск UTBPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTBPX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTBPX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTBPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTBPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTBPX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PASIX
Ранг доходности на риск PASIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PASIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PASIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PASIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PASIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PASIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTBPX c PASIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) и PACE Alternative Strategies Investments (PASIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTBPXPASIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.48

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.09

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.92

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

8.13

-3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTBPX vs. PASIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTBPX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа PASIX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTBPX и PASIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTBPXPASIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.48

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.81

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.36

+0.09

Корреляция

Корреляция между UTBPX и PASIX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTBPX и PASIX

Дивидендная доходность UTBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности PASIX в 10.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTBPX
UBS Multi Income Bond Fund		4.61%4.18%4.53%3.54%2.84%1.89%2.11%2.80%3.05%2.46%1.68%0.00%
PASIX
PACE Alternative Strategies Investments		10.94%10.93%7.96%3.57%2.42%6.45%4.82%0.00%2.89%0.00%0.00%2.14%

Просадки

Сравнение просадок UTBPX и PASIX

Максимальная просадка UTBPX за все время составила -16.84%, что меньше максимальной просадки PASIX в -32.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTBPX и PASIX.

Загрузка...

Показатели просадок

UTBPXPASIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.84%

-32.27%

+15.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.13%

-3.36%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.84%

-5.22%

-11.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-10.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-2.78%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-6.37%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.79%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности UTBPX и PASIX

Текущая волатильность для UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) составляет 2.03%, в то время как у PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что UTBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PASIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTBPXPASIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

2.38%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

3.64%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

4.49%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

5.02%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.35%

5.01%

-0.66%